ECONOMETRIA AVANZADA con SAS. Ejemplos y ejercicios resueltos (Spanish Edition)

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9781492798453: ECONOMETRIA AVANZADA con SAS. Ejemplos y ejercicios resueltos (Spanish Edition)
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En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinámicos, los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de análisis discriminante para la clasificación y la segmentación. En cuanto a los modelos dinámicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocásticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinámicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoría de las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de análisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos según perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizando el software SAS, uno de los más actuales del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

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1.

Marques, Maria Perez
Published by Createspace Independent Publishing Platform (2013)
ISBN 10: 1492798452 ISBN 13: 9781492798453
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Book Description Createspace Independent Publishing Platform, 2013. PAP. Condition: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # IQ-9781492798453

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María Pérez Marques
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ISBN 10: 1492798452 ISBN 13: 9781492798453
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Book Description Createspace, United States, 2013. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinamicos, los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de analisis discriminante para la clasificacion y la segmentacion. En cuanto a los modelos dinamicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocasticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinamicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoria de las raices unitarias, la cointegracion y los modelos de correccion del error. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuacion se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometricos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresion particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de analisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos segun perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software SAS, uno de los mas actuales del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales. Seller Inventory # APC9781492798453

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María Pérez Marques
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ISBN 10: 1492798452 ISBN 13: 9781492798453
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Book Description Createspace, United States, 2013. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinamicos, los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de analisis discriminante para la clasificacion y la segmentacion. En cuanto a los modelos dinamicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocasticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinamicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teoria de las raices unitarias, la cointegracion y los modelos de correccion del error. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuacion se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometricos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresion particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de analisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos segun perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software SAS, uno de los mas actuales del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales. Seller Inventory # APC9781492798453

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Maria Perez Marques
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Book Description Createspace. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 258 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.6in.En este libro se trata una amplia tipologa de modelos economtricos avanzados, entre los que destacan los modelos dinmicos, los modelos de ecuaciones simultneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel, la teora de races unitarias y modelos cointegrados y los modelos predictivos de anlisis discriminante para la clasificacin y la segmentacin. En cuanto a los modelos dinmicos, destacan los modelos con retardos distribuidos, los modelos con regresores estocsticos, los modelos con cambio estructural y los modelos dinmicos con datos de panel. Se trata ampliamente la teora de las races unitarias, la cointegracin y los modelos de correccin del error. Los modelos economtricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultneamente. Se trata por tanto de una generalizacin de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multieciacionales en ecuaciones simultneas, incorporndose la teora de la identificacin de modelos y las tcnicas avanzadas de estimacin (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc. ). A continuacin se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc. ) tratndose la teora de la cointegracin desde la ptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos economtricos con datos de panel, tanto estticos como dinmicos, contemplando a su vez los modelos estticos y dinmico as como la teora de las races unitarias y la cointegracin en paneles. Posteriotmente, se se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos de regresin particionada y segmentada. Finalmente se profundiza en los modelos predictivos de anlisis discriminante, cuya finalidad es clasificar y segmentar individuos segn perfiles de comportamiento Todo el desarrollo de ejercicios prcticos se realiza utilizando el software SAS, uno de los ms actuales del mercado adecuado para estas tareas economtricas no triviales. This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Seller Inventory # 9781492798453

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5.

Marques, Maria Perez
Published by Createspace Independent Publishing Platform (2013)
ISBN 10: 1492798452 ISBN 13: 9781492798453
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Book Description Createspace Independent Publishing Platform, 2013. PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # IQ-9781492798453

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Maria Perez Marques
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ISBN 10: 1492798452 ISBN 13: 9781492798453
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