MODELOS MULTIVARIANTES de SERIES TEMPORALES (Spanish Edition)

 
9781507709894: MODELOS MULTIVARIANTES de SERIES TEMPORALES (Spanish Edition)
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El análisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la predicción. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea difícil. La metodología matemática subyacente no es trivial y su aplicación práctica presenta muchos obstáculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aún más dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la predicción mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extensión de la metodología de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos prácticos que ilustran los conceptos teóricos y que enseñan a aplicarlos a series reales. El contenido más importante del libro es el siguiente: ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN Y MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCIÓN IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN Y FUNCIÓN DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P,Q) CONSTRUCCIÓN DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCIÓN DEL ERROR ESTIMACIÓN DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS COINTEGRACIÓN EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVÉS DE MENÚS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACIÓN. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIÓN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXÓGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN. MODELOS DINÁMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACIÓN RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RAÍCES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANÁLISIS DE LA COINTEGRACIÓN MODELOS DE CORRECCIÓN POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINÁMICOS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAÍCES UNITARIAS, COINTEGRACIÓN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS

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Lopez, Cesar Perez
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ISBN 10: 1507709897 ISBN 13: 9781507709894
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Book Description Createspace Independent Publishing Platform, 2015. PAP. Condition: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # IQ-9781507709894

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Cesar Perez Lopez
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Book Description Createspace, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. El analisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la prediccion. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea dificil. La metodologia matematica subyacente no es trivial y su aplicacion practica presenta muchos obstaculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aun mas dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la prediccion mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extension de la metodologia de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos practicos que ilustran los conceptos teoricos y que ensenan a aplicarlos a series reales. El contenido mas importante del libro es el siguiente: ANALISIS DE LA INTERVENCION Y MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCION IDENTIFICACION DE MODELOS DE INTERVENCION VALORES ATIPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACION, ESTIMACION Y VALIDACION DEL MODELO DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION Y FUNCION DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P, Q) CONSTRUCCION DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCION DEL ERROR ESTIMACION DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS COINTEGRACION EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACION. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXOGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAICES UNITARIAS Y COINTEGRACION. MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACION RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RAICES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANALISIS DE LA COINTEGRACION MODELOS DE CORRECCION POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINAMICOS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS. Seller Inventory # APC9781507709894

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Cesar Perez Lopez
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Book Description Createspace, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.El analisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la prediccion. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea dificil. La metodologia matematica subyacente no es trivial y su aplicacion practica presenta muchos obstaculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aun mas dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la prediccion mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extension de la metodologia de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos practicos que ilustran los conceptos teoricos y que ensenan a aplicarlos a series reales. El contenido mas importante del libro es el siguiente: ANALISIS DE LA INTERVENCION Y MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCION IDENTIFICACION DE MODELOS DE INTERVENCION VALORES ATIPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACION, ESTIMACION Y VALIDACION DEL MODELO DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION Y FUNCION DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P, Q) CONSTRUCCION DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCION DEL ERROR ESTIMACION DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS COINTEGRACION EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACION. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXOGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAICES UNITARIAS Y COINTEGRACION. MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACION RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RAICES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANALISIS DE LA COINTEGRACION MODELOS DE CORRECCION POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINAMICOS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS. Seller Inventory # APC9781507709894

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Cesar Perez Lopez
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Book Description CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 198 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.5in.El anlisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la prediccin. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea difcil. La metodologa matemtica subyacente no es trivial y su aplicacin prctica presenta muchos obstculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta an ms dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la prediccin mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extensin de la metodologa de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos prcticos que ilustran los conceptos tericos y que ensean a aplicarlos a series reales. El contenido ms importante del libro es el siguiente: ANLISIS DE LA INTERVENCIN Y MODELOS DE LA FUNCIN DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCIN IDENTIFICACIN DE MODELOS DE INTERVENCIN VALORES ATPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCIN DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACIN, ESTIMACIN Y VALIDACIN DEL MODELO DE LA FUNCIN DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCIN DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIN. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIN Y FUNCIN DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCIN MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P, Q) CONSTRUCCIN DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCIN DEL ERROR ESTIMACIN DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVS DE MENS COINTEGRACIN EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVS DE MENS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACIN. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCIN DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RACES UNITARIAS Y COINTEGRACIN. MODELOS DINMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACIN RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RACES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANLISIS DE LA COINTEGRACIN MODELOS DE CORRECCIN POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINMICOS RACES UNITARIAS, COINTEGRACIN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RACES UNITARIAS, COINTEGRACIN Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SAS This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Seller Inventory # 9781507709894

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López, César Pérez
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César Pérez López
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