Der Itō-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Masterclass) (German Edition)

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9783540253921: Der Itō-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Masterclass) (German Edition)
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Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.

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Review:

Aus den Rezensionen:

"Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung ... den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. ... Dies erleichtert ... den Einstieg in die Theorie ... Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab."

(in: L’enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31)

 

"Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einführung in den Itô-Kalkühl [sic] für Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer ... Wiederholung der benötigten Begriffe aus der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie. ... lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang über Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. ... Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis für eine Vorlesung zu diesem Thema geeignet." (G. Teschl, 2007, Vol. 151, Issue 4, S. 347 f.)

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Thomas Deck
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