Quantiles Extrêmes Conditionnels: Estimation non-paramétrique des quantiles en présence de covariables (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)

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9786131556289: Quantiles Extrêmes Conditionnels: Estimation non-paramétrique des quantiles en présence de covariables (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)

L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe nous proposons d'estimer les quantiles extrêmes par la méthode dite de la fenêtre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aléatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extrêmes conditionnels au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce résultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles.

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About the Author:

Statisticien camerounais spécialisé dans l'étude des risques liés aux événements extrêmes, Alexandre LEKINA est né le 02 janvier 1982 à Yaoundé. Docteur de l'Université de Grenoble en Mathématiques Appliquées, il est actuellement chercheur postdoctoral en risque hydro-climatique à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Québec.

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1.

Lekina-A
Published by Univ Europeenne, United States (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(London, United Kingdom)
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Book Description Univ Europeenne, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. Language: French . This book usually ship within 10-15 business days and we will endeavor to dispatch orders quicker than this where possible. Brand New Book. L objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extremes dans le cadre conditionnel c est-a-dire dans la situation ou la variable d interet Y, supposee aleatoire et reelle, est mesuree simultanement avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous interessons a l etude des valeurs extremes d un echantillon d observations independantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est a queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considerons deux situations. Primo, lorsque la covariable est deterministe nous proposons d estimer les quantiles extremes par la methode dite de la fenetre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aleatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d estimer les quantiles extremes conditionnels au moyen d un estimateur a noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce resultat nous permet d introduire deux versions de l estimateur de l indice de queue conditionnel indispensable lorsque l on veut extrapoler. Nous etablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles. Bookseller Inventory # OMN9786131556289

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Lekina-A
Published by Univ Europeenne, United States (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(London, United Kingdom)
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Book Description Univ Europeenne, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. Language: French . Brand New Book. L objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extremes dans le cadre conditionnel c est-a-dire dans la situation ou la variable d interet Y, supposee aleatoire et reelle, est mesuree simultanement avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous interessons a l etude des valeurs extremes d un echantillon d observations independantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est a queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considerons deux situations. Primo, lorsque la covariable est deterministe nous proposons d estimer les quantiles extremes par la methode dite de la fenetre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aleatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d estimer les quantiles extremes conditionnels au moyen d un estimateur a noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce resultat nous permet d introduire deux versions de l estimateur de l indice de queue conditionnel indispensable lorsque l on veut extrapoler. Nous etablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles. Bookseller Inventory # KNV9786131556289

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Published by Univ Europeenne, United States (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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Book Description Univ Europeenne, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. Language: French . Brand New Book. L objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extremes dans le cadre conditionnel c est-a-dire dans la situation ou la variable d interet Y, supposee aleatoire et reelle, est mesuree simultanement avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous interessons a l etude des valeurs extremes d un echantillon d observations independantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est a queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considerons deux situations. Primo, lorsque la covariable est deterministe nous proposons d estimer les quantiles extremes par la methode dite de la fenetre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aleatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d estimer les quantiles extremes conditionnels au moyen d un estimateur a noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce resultat nous permet d introduire deux versions de l estimateur de l indice de queue conditionnel indispensable lorsque l on veut extrapoler. Nous etablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles. Bookseller Inventory # KNV9786131556289

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Lekina-A
Published by Univ Europeenne 2011-01-07 (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(Oxford, OX, United Kingdom)
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Alexandre Lekina
Published by Omniscriptum (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(Wood Dale, IL, U.S.A.)
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Book Description Omniscriptum, 2011. PAP. Book Condition: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bookseller Inventory # IQ-9786131556289

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LEKINA-A
Published by OmniScriptum (2016)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(Uxbridge, United Kingdom)
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Book Description OmniScriptum, 2016. Paperback. Book Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Bookseller Inventory # ria9786131556289_lsuk

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Alexandre LEKINA
Published by Univ Européenne (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(Gif sur Yvette, France)
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Book Description Univ Européenne, 2011. Book Condition: Neuf. Bookseller Inventory # 9786131556289

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Alexandre Lekina
Published by Omniscriptum (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
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(Fairford, GLOS, United Kingdom)
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Book Description Omniscriptum, 2011. PAP. Book Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bookseller Inventory # LQ-9786131556289

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Alexandre LEKINA
Published by Editions Universitaires Europeennes EUE Jan 2011 (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
New Taschenbuch Quantity Available: 2
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Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Germany)
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Book Description Editions Universitaires Europeennes EUE Jan 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe nous proposons d'estimer les quantiles extrêmes par la méthode dite de la fenêtre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aléatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extrêmes conditionnels au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce résultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles. 156 pp. Französisch. Bookseller Inventory # 9786131556289

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10.

Alexandre LEKINA
Published by Editions Universitaires Europeennes EUE Jan 2011 (2011)
ISBN 10: 6131556288 ISBN 13: 9786131556289
New Taschenbuch Quantity Available: 2
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BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Germany)
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Book Description Editions Universitaires Europeennes EUE Jan 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simultanément avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous intéressons à l'étude des valeurs extrêmes d'un échantillon d'observations indépendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X est à queue lourde. Selon la nature de la covariable, nous considérons deux situations. Primo, lorsque la covariable est déterministe nous proposons d'estimer les quantiles extrêmes par la méthode dite de la fenêtre mobile. Secundo, lorsque la covariable est aléatoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extrêmes conditionnels au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce résultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles. 156 pp. Französisch. Bookseller Inventory # 9786131556289

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