Peut-on éviter les crises?: Risque et théorie des valeurs extrêmes (French Edition)

 
9786131579844: Peut-on éviter les crises?: Risque et théorie des valeurs extrêmes (French Edition)
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Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d’un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d’occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d’événements rares d’une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. "La situation devient sérieuse lorsque l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans le tourbillon spéculatif" nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent.

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About the Author:

Jean Meilhoc a obtenu un Bachelor en mathématiques à Kyungpook National University en Corée du Sud et est titulaire d'un Master Finance de marché à l'Institut des hautes Etudes Economiques et Commerciales. Spécialiste des extrêmes de marché, il a notamment travaillé dans le département Recherche de Kepler Cheuvreux et d'Amundi Asset Management.

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Jean Meilhoc
Published by Univ Europeenne, United States (2013)
ISBN 10: 6131579849 ISBN 13: 9786131579844
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Book Description Univ Europeenne, United States, 2013. Book. Condition: New. Language: French . Brand New Book. Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d événements rares d une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. La situation devient sérieuse lorsque l entreprise n est plus qu une bulle d air dans le tourbillon spéculatif nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d un modèle de prévention du risque cohérent. Seller Inventory # KNV9786131579844

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Book Description Univ Europeenne, United States, 2013. Book. Condition: New. Language: French . Brand New Book. Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d événements rares d une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. La situation devient sérieuse lorsque l entreprise n est plus qu une bulle d air dans le tourbillon spéculatif nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d un modèle de prévention du risque cohérent. Seller Inventory # KNV9786131579844

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Book Description Univ Europeenne, United States, 2013. Book. Condition: New. Language: French . This book usually ship within 10-15 business days and we will endeavor to dispatch orders quicker than this where possible. Brand New Book. Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d événements rares d une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. La situation devient sérieuse lorsque l entreprise n est plus qu une bulle d air dans le tourbillon spéculatif nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d une gestion de couverture du risque extrême? Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d un modèle de prévention du risque cohérent. Seller Inventory # OMN9786131579844

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Published by Editions Universitaires Europeennes EUE Okt 2013 (2013)
ISBN 10: 6131579849 ISBN 13: 9786131579844
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Book Description Editions Universitaires Europeennes EUE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d événements rares d une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. 'La situation devient sérieuse lorsque l entreprise n est plus qu une bulle d air dans le tourbillon spéculatif' nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent. 96 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131579844

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Jean Meilhoc
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(Bergisch Gladbach, Germany)
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Book Description Editions Universitaires Europeennes EUE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d événements rares d une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. 'La situation devient sérieuse lorsque l entreprise n est plus qu une bulle d air dans le tourbillon spéculatif' nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent. 96 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131579844

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Jean Meilhoc
Published by Editions Universitaires Europeennes EUE Mrz 2018 (2018)
ISBN 10: 6131579849 ISBN 13: 9786131579844
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Book Description Editions Universitaires Europeennes EUE Mrz 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Les récentes crises financières et monétaires ont conduit le développement de nouveaux outils de protection contre le risque de marché. Le théorème de la limite centrale, qui décrit le comportement asymptotique de la moyenne d'un grand nombre de variables indépendantes, ne semble plus adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk (VaR), qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d'occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque. La théorie des valeurs extrêmes, étudiée dans le cadre de la recherche d'événements rares d'une suite de variables aléatoires, associée à la VaR, peut être un excellent indicateur. 'La situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif' nous enseigne John Maynard Keynes. Peut-on éviter les crises financières et monétaires dans le cadre d'une gestion de couverture du risque extrême Cet ouvrage prend son essence dans la recherche d'un modèle de prévention du risque cohérent. 96 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131579844

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