Manuale di finanza vol. 1 - Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni - Softcover

Gilberto Castellani; Massimo De Felice; Franco Moriconi

Softcover

ISBN 10: 8815107029 ISBN 13: 9788815107022

Publisher: Il Mulino, 2005

Synopsis

Il "Manuale di finanza" č composto da quattro volumi: "Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni" (I); "Teoria del portafoglio e mercato azionario" (II); "Modelli stocastici e contratti derivati" (III); "Mercati e intermediari, principi di valutazione, regolamentazione dei rischi" (IV).

Questo primo volume č diviso in tre parti. Nella prima parte sono individuate le categorie e le leggi primitive della finanza; il mercato č introdotto come ambiente che induce efficienza nello scambio; sono individuate e caratterizzate le tipologie significative di rischio (di tasso di interesse, di credito, di inflazione, di cambio). La seconda parte riconsidera temi della matematica finanziaria tradizionale, di scuola italiana. Nella terza parte le definizioni formali sono giustificate e reinterpretate nella logica del mercato, basata sul principio di assenza di arbitraggio. Vengono definiti gli strumenti per la valutazione dei contratti, e introdotti i modelli per la stima delle strutture per scadenza dei tassi di interesse. Gli algoritmi di calcolo e i metodi di stima sono applicati a casi di mercato. Le tecniche dell'ammortamento e della valutazione sono estese ai contratti a tasso variabile. Nell'ultimo capitolo la prospettiva si apre all'incertezza e ai modelli stocastici.

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Importi, tempo e rischi. - 1. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l'interesse. - 2. I contratti, lo scambio, i prezzi. - 3. I rischi. - Parte seconda: La valutazione in condizioni di certezza. - 4. La legge esponenziale. - 5. Rendite e piani d'ammortamento. - 6. Tasso interno di rendimento di un'operazione finanziaria. - 7. Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria. - Parte terza: Le operazioni finanziarie nel mercato. - 8. Funzione valore e prezzi di mercato. - 9. La struttura per scadenza dei tassi di interesse. - 10. Indici temporali e indici di variabilitą. - 11. La misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse. - 12. Valutazione di arbitraggio di piani a tasso variabile. - 13. L'evoluzione della struttura per scadenza. - Bibliografia. - Indici.

Gilberto Castellani, professore ordinario nell'Universitą di Roma "La Sapienza", insegna Teoria matematica del portafoglio finanziario. Massimo De Felice, professore ordinario nell'Universitą di Roma "La Sapienza", insegna Matematica finanziaria. Franco Moriconi, professore ordinario nell'Universitą di Perugia, insegna Modelli matematici per i mercati finanziari.

Edition details

• Publisher: Il Mulino
• Publication date: 2005
• ISBN 10: 8815107029
• ISBN 13: 9788815107022
• Binding: Paperback
• Language: Italian
• Number of pages: 360