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Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische Und Empirische Untersuchung

Frederic Merz

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ISBN 10: 3790808598 / ISBN 13: 9783790808599
Published by Physica-Verlag
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192 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x 0.4in.Fr den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, da sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zgig abgebaut werden. Hierfr sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX bercksichtigt, wird unter Verwendung der neueren konometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatschliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Mrkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Bookseller Inventory # 9783790808599

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Bibliographic Details

Title: Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische Und ...

Publisher: Physica-Verlag

Binding: Paperback

Book Condition:New

Book Type: Paperback

About this title

Synopsis:

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, daß sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.

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