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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten German Edition

Andreas Ott

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ISBN 10: 3835006878 / ISBN 13: 9783835006874
Published by Deutscher Universitätsverlag
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187 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.6in.Andreas Ott entwickelt ein Konzept fr die Bewertung von Derivaten bei unvollstndigen und unvollkommenen Finanzmrkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Prferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalma) bestimmt. Zudem knnen wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien fr eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Bookseller Inventory # 9783835006874

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Bibliographic Details

Title: Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten...

Publisher: Deutscher Universitätsverlag

Binding: Paperback

Book Condition:New

Book Type: Paperback

About this title

Synopsis:

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

From the Back Cover:

Bei vollständigen und vollkommenen Finanzmärkten lässt sich jeder derivative Finanzkontrakt mit Hilfe des Arbitrageprinzips eindeutig und präferenzunabhängig bewerten. Da jedoch reale Finanzmärkte die idealisierten Bedingungen nicht erfüllen, müssen für eine ökonomisch fundierte Bewertung die Präferenzen der Marktteilnehmer einbezogen werden. Die klassische Modellierung von Präferenzen im Rahmen der Erwartungsnutzenmaximierung ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht praktikabel.

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Bei diesem alternativen Portfoliomodell werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.

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