Timo Schlichting (13 results)

Paperback. Condition: Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 2,0, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der Zustimmung des Bundesrates zu dem von der Bundesregierung vorgelegten 'Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REIT- Gesetz- REITG)' am 30. März 2007, führt Deutschland rückwirkend zum 01. Januar 2007 eine neue Immobilienanlageklasse - genannt G-REIT - ein. Nach Ansicht von Experten könnte sich die Deutsche Immobilienwirtschaft aufgrund der Einführung des G-REITs nachhaltig verändern. Somit wird das Thema G-REIT und insbesondere seine gesetzliche Ausgestaltung - das REITG - sowohl von Immobilienunternehmen und Immobilieninvestoren als auch von Finanzdienstleistern und Unternehmen mit erheblichem Eigenimmobilienbestand kontrovers diskutiert. Zielsetzung dieser Arbeit ist die Klärung der Fragestellung, wie sich das REITG nach Ansicht von Unternehmensberatungen, Banken sowie Immobiliengesellschaften in seiner derzeitigen Ausgestaltung auf die betroffenen Industriezweige auswirken wird. Dabei wird einerseits eine quantitative Aussage zum zukünftigen Volumen des GREIT- Marktes angestrebt und andererseits die Klärung der Fragestellung verfolgt, woher das Volumen des G-REIT-Marktes stammen wird. Wird das Marktvolumen des G-REITs durch reine Substitution der bis dato auf dem deutschen Immobilienanlagemarkt dominanten Immobilienfonds generiert werden oder werden Unternehmen mit erheblichem Eigenimmobilienbestand unter den jetzigen rechtlichen Vorgaben des REITGs tatsächlich bereit sein ihr Immobilienvermögen auszugliedern 32 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Revision, Prüfungswesen, Note: 1,0, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Veranstaltung: Rechnungslegung und Prüfungswesen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gewinne deutscher Unternehmen befinden sich seit den Tiefstständen im Jahr 2002 in einem anhaltenden Aufwärtstrend und erreichen immer neue Rekordhöhen. Mitte Dezember 2007 lag das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der dreißig DAX-Unternehmen bei 12,3 und somit unterhalb des historischen Durchschnitts von 15,5. In der Wirtschaftspresse ist daher häufig zu lesen, dass Aktien deutscher Unternehmen weiterhin günstig bewertet sind. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese positive Gewinnentwicklung börsennotierter Unternehmen seit der Umstellung der Rechnungslegungsstandards von HGB auf IFRS tatsächlich nur auf fundamentale Ursachen zurückführen lässt Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS den ausgewiesenen Gewinn börsenotierter deutscher Unternehmen - komprimiert ausgedrückt durch das Ergebnis je Aktie nach IAS 33 - positiv beeinflusst hat. Da sowohl der Gewinn je Aktie als auch das KGV bei der Kommunikation des Unternehmenserfolges am Kapitalmarkt eine zentrale Rolle einnehmen, sollen innerhalb dieser Seminararbeit die Regelungen des IAS 33 näher analysiert werden. Zielsetzung dieser Seminararbeit ist sowohl die Darstellung der Grundlagen und der Kalkulation des Ergebnisses je Aktie als auch die dadurch induzierten Ausweis- und Anlagepflichten nach IAS 33. Nachdem in Kapitel zwei ein Grundverständnis für die Struktur, die Zielsetzung, den Anwendungsbereich und die terminologischen Grundlagen des IAS 33 geschaffen wurde, wird innerhalb des dritten Kapitels auf Arten und Kalkulation des Ergebnisses je Aktie eingegangen. Dabei wird zwischen dem unverwässerten und dem verwässerten Ergebnis je Aktie differenziert, deren Kalkulation jeweils durch eine Erläuterung des Ergebnisses des Unternehmens (Zähler) und der Aktienanzahl des Unternehmens (Nenner) nahe gelegt werden. Innerhalb von Kapitel vier wird auf die Ausweis- und Angabepflichten des Unternehmens Bezug genommen, bevor unter fünftens ein Fazit gezogen wird, welches sich kritisch mitder Existenz und der Ausgestaltung des IAS 33 auseinandersetzt. 32 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 2,0, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der Zustimmung des Bundesrates zu dem von der Bundesregierung vorgelegten 'Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REIT- Gesetz- REITG)' am 30. März 2007, führt Deutschland rückwirkend zum 01. Januar 2007 eine neue Immobilienanlageklasse - genannt G-REIT - ein. Nach Ansicht von Experten könnte sich die Deutsche Immobilienwirtschaft aufgrund der Einführung des G-REITs nachhaltig verändern. Somit wird das Thema G-REIT und insbesondere seine gesetzliche Ausgestaltung - das REITG - sowohl von Immobilienunternehmen und Immobilieninvestoren als auch von Finanzdienstleistern und Unternehmen mit erheblichem Eigenimmobilienbestand kontrovers diskutiert. Zielsetzung dieser Arbeit ist die Klärung der Fragestellung, wie sich das REITG nach Ansicht von Unternehmensberatungen, Banken sowie Immobiliengesellschaften in seiner derzeitigen Ausgestaltung auf die betroffenen Industriezweige auswirken wird. Dabei wird einerseits eine quantitative Aussage zum zukünftigen Volumen des GREIT- Marktes angestrebt und andererseits die Klärung der Fragestellung verfolgt, woher das Volumen des G-REIT-Marktes stammen wird. Wird das Marktvolumen des G-REITs durch reine Substitution der bis dato auf dem deutschen Immobilienanlagemarkt dominanten Immobilienfonds generiert werden oder werden Unternehmen mit erheblichem Eigenimmobilienbestand unter den jetzigen rechtlichen Vorgaben des REITGs tatsächlich bereit sein ihr Immobilienvermögen auszugliedern 32 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit hat die Zielsetzung, die verschiedenen Konzepte der Portfoliooptimierung durch Optionen darzustellen, zu analysieren und letztendlich eine Konklusion zu ziehen, ob und für wen der Einsatz von Optionen zur Portfoliooptimierung sinnvoll ist. Damit eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte Analyse und Beurteilung der Portfoliooptimierung durch Optionen vorgenommen werden kann, beschränken sich die fortfolgenden Ausführungen, aufgrund des limitierten Umfangs der Arbeit, auf die Betrachtung und die Analyse der Portfoliooptimierung durch Optionen von Aktienportfolios. Zu Beginn wird innerhalb des zweiten Kapitels das Fundament für ein portfoliotheoretisches Grundverständnis durch die Darlegung des Portfolio-Selection-Modells von Markowitz, dem Shortfall-Ansatz von Roy und dem Index Modell von Sharpe geschaffen. Anschließend wird eine Systematisierung des Portfolio-Risikobegriffs, in seine beiden Komponenten systematisches sowie unsystematische Risiko vorgenommen. Im Dritten Kapitel werden die Grundlagen zum Verständnis der Wirkungsweise von Optionen innerhalb der Portfoliooptimierung geschaffen. Zunächst wird eine Einordnung der Optionen innerhalb des Derivatemarktes angestellt, bevor die Optionen, sowie ihre vier Grundoptionspositionen aus denen sich die Optimierungsstrategien im vierten Kapitel zusammensetzen definiert und näher erläutert werden. Im Anschluss werden die preisdeterminierenden Einflussfaktoren von Optionen anhand der Black-Scholes-Formel analysiert, bevor darauf basierend, die Sensitivitätskennziffern von Optionen hergeleitet werden. Im vierten Kapitel wird durch die Veranschaulichung und Analyse der verschiedenen Portfoliooptimierungsstrategien durch den Einsatz von Optionen, eine Synthese, der in den Kapiteln zwei und drei erworbenen Grundkenntnisse, vorgenommen. Dabei werden sowohl antizyklische Chancenstrategien, wie das Covered-Call-Writing (CCW), als auch Portfolio-Insurance-Konzepte, wie das Protective-Put-Buying (PPB), die Kombinationsmöglichkeiten des PPB und CCW, sowie die Kombination von Long-Calls mit sicheren Anlagen (90/10-Strategie), erläutert. Innerhalb des Protective-Put-Buyings werden die Möglichkeiten der Strategieimplementierung, durch die Verwendung eines Fixed-Hedges bzw. des Delta-Hedgings, erläutert. Die Kombinationsmöglichkeiten des CCW und des PPB werden anschließend anhand des Collars und seines Spezialfalls dem Gamma- Hedging näher analysiert. 64 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Revision, Prüfungswesen, Note: 1,0, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Veranstaltung: Rechnungslegung und Prüfungswesen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gewinne deutscher Unternehmen befinden sich seit den Tiefstständen im Jahr 2002 in einem anhaltenden Aufwärtstrend und erreichen immer neue Rekordhöhen. Mitte Dezember 2007 lag das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der dreißig DAX-Unternehmen bei 12,3 und somit unterhalb des historischen Durchschnitts von 15,5. In der Wirtschaftspresse ist daher häufig zu lesen, dass Aktien deutscher Unternehmen weiterhin günstig bewertet sind. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese positive Gewinnentwicklung börsennotierter Unternehmen seit der Umstellung der Rechnungslegungsstandards von HGB auf IFRS tatsächlich nur auf fundamentale Ursachen zurückführen lässt Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS den ausgewiesenen Gewinn börsenotierter deutscher Unternehmen - komprimiert ausgedrückt durch das Ergebnis je Aktie nach IAS 33 - positiv beeinflusst hat. Da sowohl der Gewinn je Aktie als auch das KGV bei der Kommunikation des Unternehmenserfolges am Kapitalmarkt eine zentrale Rolle einnehmen, sollen innerhalb dieser Seminararbeit die Regelungen des IAS 33 näher analysiert werden. Zielsetzung dieser Seminararbeit ist sowohl die Darstellung der Grundlagen und der Kalkulation des Ergebnisses je Aktie als auch die dadurch induzierten Ausweis- und Anlagepflichten nach IAS 33. Nachdem in Kapitel zwei ein Grundverständnis für die Struktur, die Zielsetzung, den Anwendungsbereich und die terminologischen Grundlagen des IAS 33 geschaffen wurde, wird innerhalb des dritten Kapitels auf Arten und Kalkulation des Ergebnisses je Aktie eingegangen. Dabei wird zwischen dem unverwässerten und dem verwässerten Ergebnis je Aktie differenziert, deren Kalkulation jeweils durch eine Erläuterung des Ergebnisses des Unternehmens (Zähler) und der Aktienanzahl des Unternehmens (Nenner) nahe gelegt werden. Innerhalb von Kapitel vier wird auf die Ausweis- und Angabepflichten des Unternehmens Bezug genommen, bevor unter fünftens ein Fazit gezogen wird, welches sich kritisch mitder Existenz und der Ausgestaltung des IAS 33 auseinandersetzt.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit hat die Zielsetzung, die verschiedenen Konzepte der Portfoliooptimierung durch Optionen darzustellen, zu analysieren und letztendlich eine Konklusion zu ziehen, ob und für wen der Einsatz von Optionen zur Portfoliooptimierung sinnvoll ist. Damit eine detaillierte und wissenschaftlich fundierte Analyse und Beurteilung der Portfoliooptimierung durch Optionen vorgenommen werden kann, beschränken sich die fortfolgenden Ausführungen, aufgrund des limitierten Umfangs der Arbeit, auf die Betrachtung und die Analyse der Portfoliooptimierung durch Optionen von Aktienportfolios. Zu Beginn wird innerhalb des zweiten Kapitels das Fundament für ein portfoliotheoretisches Grundverständnis durch die Darlegung des Portfolio-Selection-Modells von Markowitz, dem Shortfall-Ansatz von Roy und dem Index Modell von Sharpe geschaffen. Anschließend wird eine Systematisierung des Portfolio-Risikobegriffs, in seine beiden Komponenten systematisches sowie unsystematische Risiko vorgenommen. Im Dritten Kapitel werden die Grundlagen zum Verständnis der Wirkungsweise von Optionen innerhalb der Portfoliooptimierung geschaffen. Zunächst wird eine Einordnung der Optionen innerhalb des Derivatemarktes angestellt, bevor die Optionen, sowie ihre vier Grundoptionspositionen aus denen sich die Optimierungsstrategien im vierten Kapitel zusammensetzen definiert und näher erläutert werden. Im Anschluss werden die preisdeterminierenden Einflussfaktoren von Optionen anhand der Black-Scholes-Formel analysiert, bevor darauf basierend, die Sensitivitätskennziffern von Optionen hergeleitet werden. Im vierten Kapitel wird durch die Veranschaulichung und Analyse der verschiedenen Portfoliooptimierungsstrategien durch den Einsatz von Optionen, eine Synthese, der in den Kapiteln zwei und drei erworbenen Grundkenntnisse, vorgenommen. Dabei werden sowohl antizyklische Chancenstrategien, wie das Covered-Call-Writing (CCW), als auch Portfolio-Insurance-Konzepte, wie das Protective-Put-Buying (PPB), die Kombinationsmöglichkeiten des PPB und CCW, sowie die Kombination von Long-Calls mit sicheren Anlagen (90/10-Strategie), erläutert. Innerhalb des Protective-Put-Buyings werden die Möglichkeiten der Strategieimplementierung, durch die Verwendung eines Fixed-Hedges bzw. des Delta-Hedgings, erläutert. Die Kombinationsmöglichkeiten des CCW und des PPB werden anschließend anhand des Collars und seines Spezialfalls dem Gamma- Hedging näher analysiert.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Seminar paper from the year 2008 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 1,0, University of Applied Sciences Essen, language: English, abstract: The price movements of stocks are the result of complex interdependencies due to a vast number of influencing factors - such as fundamental and psychological factors - are expressed in the expectations and the behavior of the stock marketparticipants. To cope with this complexity and to derive an applicable asset strategy, analysts distinguish particularly between two dominant analysis methods in practice - the Fundamental and the Technical Analysis - which have recently been supplemented by the approach of Behavioral Finance.With reference to a strict interpretation of the theoretical assumptions of the Fundamental as well as the Technical Analysis these two concepts are mutually exclusive. As a result of this there are a vast number of analysts who either acknowledge the Fundamental Analysis while denying the Technical Analysis and vice versa. The Fundamentals criticize that the technical approach has a lack in academic foundation and is, therefore similar to a kind of reading tea leaves, whereas theTechnicals are convinced that the Fundamental Analysis is not able to generate an advantage by analyzing the fundamental value drivers of a stock, because those are already reflected by the current market prices. In practice the Fundamental Analysis seems to have its weaknesses particularly during extreme market phases - e.g. during the New Economy bubble at the end ofthe nineties - in which the psychology of the market participants gains in impact. At the same time the fundamental aspects are seemingly neglected. Furthermore, the fundamental approach seems to have improvement capabilities particularly in terms of timing.Psychological aspects of the market participants are at least indirectly included within the Technical Analysis, which could be particularly used for timing decisions as well. Nevertheless, it has its weaknesses too, e.g. it does not provide clearly defined interpretation rules for its various numbers of chart patternsand technical indicators. Behavioral Finance seems to have its existence authority in practice as well, due to decisions in stock markets made by human beings, who do not always behave totalrationally. All these aspects lead to the master question if the two alternative analysis methods - Technical Analysis and Behavioral Finance - can deliver any useable supplements towards the Fundamental Analysis in terms of their practicalapplication 68 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diploma Thesis from the year 2008 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 2,0, University of Applied Sciences Essen, language: English, abstract: Historically considered, fundamental and technical analyses have always competed, often leading to advocates that ideologically judge either a fundamental analysis or technical analysis to be the one and only analyzing concept. Behavioral finance is a relatively new scientific approach to explain psychological anomalies on the stock market, but is also more and more often considered to be able to compete with both fundamental and technical analyses. Still, do these analysis concepts really compete in practice or could they actually supplement each other with their respective strengths Taking the turbulent stock market phases as well as these unanswered questions about fundamental analysis, behavioral finance and the technical analysis into consideration, this thesis ultimately pursues two general objectives:Firstly, fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis should be scientifically examined in terms of their premises, analysis approaches, empirical evidences as well as strengths and weaknesses.Secondly, it should be examined as to whether the fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis have theoretical and practical synthesis capabilities that could be used for developing a synthesis concept. The synthesis concept should combine the respective strengths and eliminate the respective weaknesses of each of the three analysis concepts.Fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis are examined in detail. Empirical studies should prove if, and by which approaches, the analysis concept is able to predict futurestock prices.In order to be able to develop a synthesis concept, each analysis concept is evaluated by a SWOT analysis, pursuing the objective of determining the respective strengths, weaknesses, opportunities and threats of the analysis concept being considered. Based on the previous SWOT analyses, the sixth chapter examines the synthesis capabilities of the fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis.In a first step, the synthesis capabilities are theoretically analyzed. Based on the theoretical consideration the synthesis capabilities are also practically examined in a second step. A broad empirical study using the example of the DAX performance index analyzes the predictive capabilities of the three analysis concepts. By evaluating the theoretical as well as the practical synthesis capabilities, a general conclusion is drawn about thesynthesis capabilities. 120 pp. Englisch.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Seminar paper from the year 2008 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 1,0, University of Applied Sciences Essen, language: English, abstract: The price movements of stocks are the result of complex interdependencies due to a vast number of influencing factors - such as fundamental and psychological factors - are expressed in the expectations and the behavior of the stock marketparticipants. To cope with this complexity and to derive an applicable asset strategy, analysts distinguish particularly between two dominant analysis methods in practice - the Fundamental and the Technical Analysis - which have recently been supplemented by the approach of Behavioral Finance.With reference to a strict interpretation of the theoretical assumptions of the Fundamental as well as the Technical Analysis these two concepts are mutually exclusive. As a result of this there are a vast number of analysts who either acknowledge the Fundamental Analysis while denying the Technical Analysis and vice versa. The Fundamentals criticize that the technical approach has a lack in academic foundation and is, therefore similar to a kind of reading tea leaves, whereas theTechnicals are convinced that the Fundamental Analysis is not able to generate an advantage by analyzing the fundamental value drivers of a stock, because those are already reflected by the current market prices. In practice the Fundamental Analysis seems to have its weaknesses particularly during extreme market phases - e.g. during the New Economy bubble at the end ofthe nineties - in which the psychology of the market participants gains in impact. At the same time the fundamental aspects are seemingly neglected. Furthermore, the fundamental approach seems to have improvement capabilities particularly in terms of timing.Psychological aspects of the market participants are at least indirectly included within the Technical Analysis, which could be particularly used for timing decisions as well. Nevertheless, it has its weaknesses too, e.g. it does not provide clearly defined interpretation rules for its various numbers of chart patternsand technical indicators. Behavioral Finance seems to have its existence authority in practice as well, due to decisions in stock markets made by human beings, who do not always behave totalrationally. All these aspects lead to the master question if the two alternative analysis methods - Technical Analysis and Behavioral Finance - can deliver any useable supplements towards the Fundamental Analysis in terms of their practicalapplication.

Condition: Sehr gut. 2. 120 Seiten Gepflegter, sauberer Zustand. 1. Auflage. 5597118/2 Altersfreigabe FSK ab 0 Jahre Taschenbuch, Größe: 14.8 x 0.7 x 21 cm.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diploma Thesis from the year 2008 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: 2,0, University of Applied Sciences Essen, language: English, abstract: Historically considered, fundamental and technical analyses have always competed, often leading to advocates that ideologically judge either a fundamental analysis or technical analysis to be the one and only analyzing concept. Behavioral finance is a relatively new scientific approach to explain psychological anomalies on the stock market, but is also more and more often considered to be able to compete with both fundamental and technical analyses. Still, do these analysis concepts really compete in practice or could they actually supplement each other with their respective strengths Taking the turbulent stock market phases as well as these unanswered questions about fundamental analysis, behavioral finance and the technical analysis into consideration, this thesis ultimately pursues two general objectives:Firstly, fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis should be scientifically examined in terms of their premises, analysis approaches, empirical evidences as well as strengths and weaknesses.Secondly, it should be examined as to whether the fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis have theoretical and practical synthesis capabilities that could be used for developing a synthesis concept. The synthesis concept should combine the respective strengths and eliminate the respective weaknesses of each of the three analysis concepts.Fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis are examined in detail. Empirical studies should prove if, and by which approaches, the analysis concept is able to predict futurestock prices.In order to be able to develop a synthesis concept, each analysis concept is evaluated by a SWOT analysis, pursuing the objective of determining the respective strengths, weaknesses, opportunities and threats of the analysis concept being considered. Based on the previous SWOT analyses, the sixth chapter examines the synthesis capabilities of the fundamental analysis, behavioral finance and technical analysis.In a first step, the synthesis capabilities are theoretically analyzed. Based on the theoretical consideration the synthesis capabilities are also practically examined in a second step. A broad empirical study using the example of the DAX performance index analyzes the predictive capabilities of the three analysis concepts. By evaluating the theoretical as well as the practical synthesis capabilities, a general conclusion is drawn about thesynthesis capabilities.

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