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Christian Mechnik

Published by Grin Publishing (2007)

ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

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Christian Mechnik

Published by GRIN Verlag (2007)

ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

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Christian Mechnik

Published by Grin Verlag

ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

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About this Item: Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 68 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 0, Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen (Finance and Banking), Veranstaltung: Seminar zum Risikomanagement, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Standardmig werden in der multidimensionalen Risikomessung zur Bercksichtigung von Abhngigkeiten der Korrelationskoeffizient nach BravaisPearson oder Rangkorrelationskoeffizienten verwendet. Diese Abhngigkeitsmae basieren auf der Annahme, dass Renditen von Finanzmarktinstrumenten durch die Normalverteilung approximiert werden knnen. Mit der wachsenden Erkenntnis, dass im Zuge der Entwicklung komplexer Finanzmarktinstrumente die These normalverteilter Zufallsvariablen zugunsten von asymmetrischen und leptokurtischen (fat-tailed) Verteilungen zurckgewiesen werden muss, steigt auch die Notwendigkeit, das Verstndnis von Abhngigkeiten grundlegend zu berdenken. berdies weisen Finanzmarktbeobachtungen asymmetrische Abhngigkeiten auf, die sich in einer hheren Korrelation negativer als positiver Entwicklungen zeigen. Damit knnen grundlegende Annahmen fr den Value at Risk (VaR) nicht gehalten werden. bergreifende Definitionen von Abhngigkeiten sind gefordert. Copula-Funktionen beseitigen die bekannten Nachteile linearer Risikomae, die eine gleichmig starke Abhngigkeit von Zeitreihen ber den gesamten Trger der Verteilung, auch an den Rndern, unterstellen. Stattdessen werden die Abhngigkeiten mithilfe von Copulas funktional modelliert und knnen in den kritischen Bereichen besonders ausgeprgt sein. Die flexible Einsatzmglichkeit von Copula-Funktionen zur Modellierung multivariater Abhngigkeiten wird durch das Theorem von Sklar deutlich, nach dem sich multivariate Verteilungen in univariate Randverteilungen und die Abhngigkeitsstruktur zerlegen lassen. Anhand zweier simulierter, abhngiger Wertpapiere mit Students-t-Marginalverteilungen werden ausgewhlte Copula-Familien elliptischer und Arch This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Seller Inventory # 9783638673129

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Christian Mechnik

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ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

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Mechnik, Christian

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Christian Mechnik

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ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

New Paperback First Edition

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About this Item: GRIN Publishing, Germany, 2007. Paperback. Condition: New. 1. Auflage.. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen (Finance Banking), Veranstaltung: Seminar zum Risikomanagement, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Standardmaig werden in der multidimensionalen Risikomessung zur Berucksichtigung von Abhangigkeiten der Korrelationskoeffizient nach Bravais/Pearson oder Rangkorrelationskoeffizienten verwendet. Diese Abhangigkeitsmae basieren auf der Annahme, dass Renditen von Finanzmarktinstrumenten durch die Normalverteilung approximiert werden konnen. Mit der wachsenden Erkenntnis, dass im Zuge der Entwicklung komplexer Finanzmarktinstrumente die These normalverteilter Zufallsvariablen zugunsten von asymmetrischen und leptokurtischen (fat-tailed) Verteilungen zuruckgewiesen werden muss, steigt auch die Notwendigkeit, das Verstandnis von Abhangigkeiten grundlegend zu uberdenken. Uberdies weisen Finanzmarktbeobachtungen asymmetrische Abhangigkeiten auf, die sich in einer hoheren Korrelation negativer als positiver Entwicklungen zeigen. Damit konnen grundlegende Annahmen fur den Value at Risk (VaR) nicht gehalten werden. Ubergreifende Definitionen von Abhangigkeiten sind gefordert. Copula-Funktionen beseitigen die bekannten Nachteile linearer Risikomae, die eine gleichmaig starke Abhangigkeit von Zeitreihen uber den gesamten Trager der Verteilung, auch an den Randern, unterstellen. Stattdessen werden die Abhangigkeiten mithilfe von Copulas funktional modelliert und konnen in den kritischen Bereichen besonders ausgepragt sein. Die flexible Einsatzmoglichkeit von Copula-Funktionen zur Modellierung multivariater Abhangigkeiten wird durch das Theorem von Sklar deutlich, nach dem sich multivariate Verteilungen in univariate Randverteilungen und die Abhangigkeitsstruktur zerlegen lassen. Anhand zweier simulierter, abhangiger Wertpapiere mit Student s-t-Marginalverteilungen werden ausgewahlte Copula-Familien elliptischer und. Seller Inventory # APC9783638673129

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Christian Mechnik

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ISBN 10: 363867312X ISBN 13: 9783638673129

Used Paperback

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