Chaostheoretische Betrachtungen zur Prognostizierbarkeit von Aktienkursen (German Edition) - Softcover
Diplomarbeit, die am 31.01.2002 erfolgreich an einer Fachhochschule in Deutschland im Fachbereich Wirtschaft eingereicht wurde. Einleitung: In den letzten Jahrzehnten wurden f?r die Erkl?rung und Prognose von Wertpapierkursen standardm??ig klassische Bewe
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Chaostheoretische Betrachtungen zur Prognostizierbarkeit von Aktienkursen
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,6, Hochschule Wismar (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:In den letzten Jahrzehnten wurden für die Erklärung und Prognose von Wertpapierkursen standardmäßig klassische Bewertungsmethoden herangezogen. Es hat sich aber gezeigt, dass diese nur eine unzureichende Beschreibung der am Kapitalmarkt vorherrschenden Preismechanismen liefern können. Es ist empirisch erwiesen, dass Finanzmarktdaten Nichtlinearitäten aufweisen und sich so einer Erklärung durch herkömmliche Methoden verschließen müssen. Weil die klassische Modellierung der Preisbildungsprozesse nicht in der Lage ist, wesentliche Verhaltenscharakteristika realer Kursverläufe abzubilden, wird versucht, die Kursverläufe als nichtlinearen deterministischen dynamischen Prozess aufzufassen und in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern nachzubilden. An dieser Stelle setzt die Chaostheorie an und offenbart mit ihrem nichtlinearen deterministischen Ansatz ein erweitertes Betätigungsfeld. Da die drei Eigenschaften chaotischer Systeme: Sensitivität, Mixing und Periodizität adäquat zu den empirisch nachgewiesenen Eigenschaften am deutschen Aktienmarkt sind, wird sie dem im Wirtschaftsleben vorhandenen realen Begebenheiten gerechter als die klassischen Gleichgewichtsmodelle.Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich verständlich und fundiert mit der Frage, ob durch die Anwendung chaotischer Verfahren gute Prognoseergebnisse für Aktienkursverläufe gewonnen werden können. Inhaltlich stellt sie die geschichtliche Entwicklung der Chaostheorie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart dar und veranschaulicht den Einfluss der chaostheoretischen Erkenntnisse auf das Kausalitätsprinzip. Es wird untersucht, ob Kapitalmärkte ineffizient sind und somit eine Voraussetzung darstellen, Wertpapierkurse prognostizieren zu können. Es werden klassische und neuere Bewertungsmethoden vorgestellt um einen späteren Vergleich zu den chaotischen Verfahren zu ermöglichen. Im praktischen Teil der Diplomarbeit werden sechs ausgewählte CDAX-Indizes auf vorhandene Strukturen untersucht. Anschließend erfolgt eine Kursprognose mit unterschiedlichen Methoden. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen und ausgewertet.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisIIITabellenverzeichnisVISymbolverzeichnisV IIAbkürzungsverzeichnisVIIILiteraturverzeichnisIX1.Einleitun g12.Zur Entstehung der Chaostheorie32.1Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften42.2Das Kausalitätsprinzip63.Kapitalmarkteffizienz und Erklärungsansätze zur Kursbildung103.1Informationseffizienz des Kapitalmarktes103.2Klassische Bewertungsmethoden133.2.1Die Random-Walk-Hypothese143.2.2Die Fundamentalanalyse153.2.3Die Technische Aktienanalyse213.3Neuere Bewertungsansätze294.Chaostheorie in Wirtschaft und Börse324.1Die fraktale Geometrie334.2Grundbegriffe derSystemlehre424.3Qualitative Dynamik484.3.1Die Bewegung der Attraktoren im Phasenraum484.3.2Der Attraktor534.3.3Iterierte Funktionssysteme594.3.4Die logistische Gleichung nach Verhulst635.Empirischer Teil685.1Datenmaterial695.2Testen auf vorhandene Strukturen735.2.1Testen aufNormalverteilung745.2.2Testen auflineare Abhängigkeit (white noise)775.2.3Testen aufnichtlineare Abhängigkeit (strict white noise)835.2.4Testen aufchaotisches Verhalten865.3Prognose von CDAX-Kursen mit mehreren Verfahren905.4Fehlerbetrachtung1026.Zusammenfassung104 124 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783838678856
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Book Description Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,6, Hochschule Wismar (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:In den letzten Jahrzehnten wurden für die Erklärung und Prognose von Wertpapierkursen standardmäßig klassische Bewertungsmethoden herangezogen. Es hat sich aber gezeigt, dass diese nur eine unzureichende Beschreibung der am Kapitalmarkt vorherrschenden Preismechanismen liefern können. Es ist empirisch erwiesen, dass Finanzmarktdaten Nichtlinearitäten aufweisen und sich so einer Erklärung durch herkömmliche Methoden verschließen müssen. Weil die klassische Modellierung der Preisbildungsprozesse nicht in der Lage ist, wesentliche Verhaltenscharakteristika realer Kursverläufe abzubilden, wird versucht, die Kursverläufe als nichtlinearen deterministischen dynamischen Prozess aufzufassen und in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern nachzubilden. An dieser Stelle setzt die Chaostheorie an und offenbart mit ihrem nichtlinearen deterministischen Ansatz ein erweitertes Betätigungsfeld. Da die drei Eigenschaften chaotischer Systeme: Sensitivität, Mixing und Periodizität adäquat zu den empirisch nachgewiesenen Eigenschaften am deutschen Aktienmarkt sind, wird sie dem im Wirtschaftsleben vorhandenen realen Begebenheiten gerechter als die klassischen Gleichgewichtsmodelle.Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich verständlich und fundiert mit der Frage, ob durch die Anwendung chaotischer Verfahren gute Prognoseergebnisse für Aktienkursverläufe gewonnen werden können. Inhaltlich stellt sie die geschichtliche Entwicklung der Chaostheorie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart dar und veranschaulicht den Einfluss der chaostheoretischen Erkenntnisse auf das Kausalitätsprinzip. Es wird untersucht, ob Kapitalmärkte ineffizient sind und somit eine Voraussetzung darstellen, Wertpapierkurse prognostizieren zu können. Es werden klassische und neuere Bewertungsmethoden vorgestellt um einen späteren Vergleich zu den chaotischen Verfahren zu ermöglichen. Im praktischen Teil der Diplomarbeit werden sechs ausgewählte CDAX-Indizes auf vorhandene Strukturen untersucht. Anschließend erfolgt eine Kursprognose mit unterschiedlichen Methoden. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen und ausgewertet.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisIIITabellenverzeichnisVISymbolverzeichnisVIIAbk ürzungsverzeichnisVIIILiteraturverzeichnisIX1.Einleitung12.Z ur Entstehung der Chaostheorie32.1Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften42.2Das Kausalitätsprinzip63.Kapitalmarkteffizienz und Erklärungsansätze zur Kursbildung103.1Informationseffizienz des Kapitalmarktes103.2Klassische Bewertungsmethoden133.2.1Die Random-Walk-Hypothese143.2.2Die Fundamentalanalyse153.2.3Die Technische Aktienanalyse213.3Neuere Bewertungsansätze294.Chaostheorie in Wirtschaft und Börse324.1Die fraktale Geometrie334.2Grundbegriffe derSystemlehre424.3Qualitative Dynamik484.3.1Die Bewegung der Attraktoren im Phasenraum484.3.2Der Attraktor534.3.3Iterierte Funktionssysteme594.3.4Die logistische Gleichung nach Verhulst635.Empirischer Teil685.1Datenmaterial695.2Testen auf vorhandene Strukturen735.2.1Testen aufNormalverteilung745.2.2Testen auflineare Abhängigkeit (white noise)775.2.3Testen aufnichtlineare Abhängigkeit (strict white noise)835.2.4Testen aufchaotisches Verhalten865.3Prognose von CDAX-Kursen mit mehreren Verfahren905.4Fehlerbetrachtung1026.Zusammenfassung104. Seller Inventory # 9783838678856
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