Synopsis
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
"synopsis" may belong to another edition of this title.
About the Authors
Gil Pagès enseigne, à Paris-VI/Jussieu, l'analyse en DEUG, l'intégration, les probabilités et les mathématiques financières en deuxième cycle. Ses recherches portent sur les probabilités, notamment les algorithmes stochastiques et les probabilités numériques.
Laurence Carassus est enseignant chercheur à l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris La Défense et professeur de mathématiques à l’université Reims Champagne-Ardenne. Elle est cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) » de l’université Paris Diderot/Paris 7.
"About this title" may belong to another edition of this title.
Search results for Finance de marché: Modèles mathématiques à temps discret
Stock Image
Finance de marché: Modèles mathématiques à temps discret
Seller: Gallix, Gif sur Yvette, France
Seller rating 4 out of 5 stars
Condition: Neuf. Seller Inventory # 9782311401363
Stock Image
Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret
Seller: Revaluation Books, Exeter, United Kingdom
Seller rating 5 out of 5 stars
Paperback. Condition: Brand New. 400 pages. French language. 9.41x6.73x0.98 inches. In Stock. Seller Inventory # zk231140136X
Buy New
US$ 71.91
Shipping:
US$ 16.52
From United Kingdom to U.S.A.
Quantity: 1 available
Stock Image
Finance de marché - Les marchés financiers à temps discret
Seller: medimops, Berlin, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Condition: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages. Seller Inventory # M0231140136X-V