Synopsis
Cet ouvrage présente les possibilités offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans letraitement des problèmes de finance de marché.Après une introduction aux principes fondamentaux de la programmationen VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture desprojets, variables, structures de contrôle), le volet financier de l'ouvrage présente une série d'applications. L'exposé est structuré autour de six grands thè- Les propriétés des rentabilités boursières à travers l'étude de leurdistribution (calcul automatique de statistiques élémentaires et estimation directe de la densité par la méthode du noyau);- Les concepts fondamentaux de la gestion de effet de ladiversification et construction de la frontière efficiente;- L'efficience des marché possibilités de prévision offertes par lesméthodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de réaction des cours grâce à l'utilisation de la technique des études d'événement;- Les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'é extractionde la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing desoptions;- Les techniques d'évaluation des options. Outre l'implémentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associées, l'ouvrage aborde les méthodes numériques d'é extractionde la volatilité implicite, méthode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilités graphiques de VBA sont également étudiées à travers la réalisation d'une interface interactive pour le pricing desoptions;- Les techniques d'assurance portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifsprimaires et dérivés;-Le comportement des actifs boursiers et le rôle des frictions de marché dans l'univers de la finance à haute fréquence.
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