GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET, 2E ED (LA) - Softcover

COLLECTIF

Softcover

ISBN 10: 2717861580 ISBN 13: 9782717861587

Publisher: ECONOMICA, 2012

Synopsis

À la crise financière de 2007-2008 a succédé une crise de la dette quiaffecte encore en 2012 l’ensemble de la zone euro. Pour les institutions financières, la question de la gestion des risques est (re) devenue primordiale. Cet ouvrage traite de la gestion du risque de taux d’intérêt, c’est-à-dire des méthodes ou stratégies de couverture, d’arbitrage ou de spéculation pouvant être mises en œuvre face aux variationsde taux d’intérêt. Depuis une vingtaine d’années, des instruments et des techniques sont à la disposition des risk-managers. Cet ouvrage regroupe en un seul volume la présentation de ces outils et l’ensemble des concepts et méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonneutilisation. Sa lecture n’exige donc aucun pré-requis. Le domaine couvert est large; il s’étend des mathématiques financières aux modèles d’évaluation de produits dérivés, en passant par la structure par termedes taux d’intérêt, l’immunisation de portefeuille, la gestion actif-passif et le risque de crédit.La description et les techniques d’utilisation des instruments de gestion du risque de taux constituent le cœur du livre, qu’ils soient négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, optionsdirectes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, CDS). Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques à l’appui des constructions théoriques. Ils exposent également dans le détail les méthodes d’évaluation de ces instruments indispensables à leur bonne compréhension et bonne utilisation. Les changements provoqués par la crise financière etla crise de la dette sont abordés à plusieurs reprises, dans la mesure où ceux-ci sont perceptibles à l’heure d’écrire ces lignes.

Edition details

• Publisher: ECONOMICA
• Publication date: 2012
• Language: French
• ISBN 10: 2717861580
• ISBN 13: 9782717861587
• Binding: Paperback