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Synopsis
Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.
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About the Author
Es Director de Estrategias Cuantitativas y Estructuración de BancTrust & Co. Tiene un Master en Finanzas del IESA (2007), un Master en Inteligencia Artificial para Finanzas (2006), y esta certificado como FRM, PRM y CQF. Ha enviado el trabajo final para su PhD en Finanzas en el ICMA Centre, Universidad de Reading, Reino Unido (2013)
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Portafolios de Inversión Óptimos
Published by
Editorial Académica Española Feb 2013, 2013
ISBN 10: 3659066788
ISBN 13: 9783659066788
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Taschenbuch
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias. 240 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659066788
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Portafolios de Inversión Óptimos : Modelos y Algoritmos
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Editorial Académica Española, 2013
ISBN 10: 3659066788
ISBN 13: 9783659066788
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Taschenbuch
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias. Seller Inventory # 9783659066788
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Portafolios de Inversión Óptimos
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Editorial Académica Española, 2013
ISBN 10: 3659066788
ISBN 13: 9783659066788
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Seller: moluna, Greven, Germany
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Portafolios de Inversión Óptimos
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Editorial Académica Española Feb 2013, 2013
ISBN 10: 3659066788
ISBN 13: 9783659066788
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Taschenbuch
Seller: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germany
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Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Este libro brinda al lector una serie de modelos matemáticos desarrollados a partir de la Teoría Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teoría de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la pérdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el estándar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en día por los grandes bancos de inversión, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compañías pertenecientes al índice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos prácticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 240 pp. Spanisch. Seller Inventory # 9783659066788
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Portafolios De Inversión ?ptimos: Modelos Y Algoritmos
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Editorial Académica Española, 2013
ISBN 10: 3659066788
ISBN 13: 9783659066788
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Paperback
Seller: Revaluation Books, Exeter, United Kingdom
Seller rating 5 out of 5 stars
Paperback. Condition: Brand New. 240 pages. Spanish language. 8.66x5.91x0.55 inches. In Stock. Seller Inventory # __3659066788
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