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Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion: Efficacité asymptotique (French Edition) - Softcover
Synopsis
Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini.
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About the Author
Arnak Dalalyan a obtenu sa thèse de doctorat en mathématiques appliquées à l'Université du Maine en 2001 et son habilitation à diriger des recherches à l'Université Paris 6 en 2007. Il est actuellement chercheur à l'Ecole des Ponts ParisTech.
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- PublisherEditions universitaires europeennes
- Publication date2010
- ISBN 10 6131546835
- ISBN 13 9786131546839
- BindingPaperback
- LanguageFrench
- Number of pages108
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Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion
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Éditions Universitaires Européennes Nov 2010, 2010
ISBN 10: 6131546835
ISBN 13: 9786131546839
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Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini. 108 pp. Französisch. Seller Inventory # 9786131546839
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Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion
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Éditions universitaires européennes, 2010
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Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion : Efficacité asymptotique
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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini. Seller Inventory # 9786131546839
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