卡尔曼滤波理论与实践（MATLAB版）（第四版） - Softcover

Angus P. Andre 刘郁林陈绍荣徐舜 （美）Mohinder S. Grewal （莫欣德 S. 格雷沃）

Softcover

ISBN 10: 7121315351 ISBN 13: 9787121315350

Publisher: 电子工业出版社, 2017

Synopsis

本书深入系统地介绍了卡尔曼滤波的基础理论和实践考虑，涉及卡尔曼滤波的核心技术基础以及在实现中遇到的实际问题。包括：实际问题的数学模型表示方法、作为系统设计参数函数估计子的性能分析、实现机械方程的数值稳定算法、计算需求的评估、结果有效性的检验、滤波器工作性能的监控等内容。本书以大量现实世界中的实际问题作为例子，特别是拓展了导航系统的应用范围，包括GPS、陀螺仪和加速度计的误差模型、惯性导航系统和高速公路交通管制系统等。本书还提供了MATLAB源程序和精心设计的习题。全书译文已根据作者于2015年提供的两个勘误表进行过更正。第1章引言1.1本章重点1.2关于卡尔曼滤波1.2.1第一个问题：什么是卡尔曼滤波器1.2.2为什么被称为滤波器1.2.3卡尔曼滤波的数学基础1.2.4卡尔曼滤波的应用1.3关于最优化估计方法1.3.1最优估计理论的出现1.3.2最小二乘方法1.3.3不确定性的数学模型1.3.4WienerKolmogorov滤波器1.3.5卡尔曼滤波器1.3.6实现方法1.3.7非线性近似1.3.8真实非线性估计1.3.9监视中的检测问题1.4常用符号1.4.1导数的“点”符号1.4.2卡尔曼滤波器变量的标准符号1.4.3数组维数的常用符号1.5本章小结习题参考文献第2章线性动态系统2.1本章重点2.1.1更大的示意图2.1.2动态系统模型2.1.3涵盖要点2.2确定性动态系统模型2.2.1微分方程表示的动态系统模型2.2.2牛顿模型2.2.3确定性系统的状态变量和状态方程2.2.4连续时间和离散时间2.2.5时变系统和时不变系统2.3连续线性系统及其解2.3.1线性动态系统的输入输出模型2.3.2动态系数矩阵及输入耦合矩阵2.3.3高阶导数的伴随形式2.3.4输出和测量灵敏度矩阵2.3.5差分方程和状态转移矩阵（STM）2.3.6求解微分方程得到STM2.3.7非齐次方程的解2.3.8时不变系统的闭式解2.3.9时变系统2.4离散线性系统及其解2.4.1离散线性系统2.4.2时不变系统的离散时间解2.5线性动态系统模型的可观测性2.5.1如何确定动态系统模型是否可观测2.5.2时不变系统的可观测性2.5.3时不变线性系统的可控性2.6本章小结习题参考文献第3章概率与期望3.1本章重点3.2概率论基础3.2.1测度论3.2.2概率测度3.2.3概率分布3.2.4概率密度函数3.2.5累积概率函数3.3期望3.3.1线性泛函3.3.2期望算子3.3.3概率分布的矩3.4最小均方估计（LMSE）3.4.1平方估计误差3.4.2最小化3.4.3最小均方估计误差3.4.4均值和协方差：需要记住的矩3.4.5脱靶距离的其他测量方法3.5变量变换3.5.1线性变换3.5.2利用解析函数的变换3.5.3概率密度函数的变换3.6统计中的矩阵迹3.6.1协方差和均方幅度之间的关系3.6.2线性泛函3.6.3迹中的矩阵乘积互换3.6.4卡方检验3.6.5Schweppe似

Edition details

• Publisher: 电子工业出版社
• Publication date: 2017
• Language: Chinese
• ISBN 10: 7121315351
• ISBN 13: 9787121315350
• Binding: Paperback
• Edition number: 1