Share Code Series Options Trading Strategy ( 2nd Edition ) : a guide to solve practical problems of trade(Chinese Edition) - Softcover

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Softcover

ISBN 10: 7513622175 ISBN 13: 9787513622172

Publisher: China Economic Publishing House, 2013

Synopsis

杰夫·欧金，用了十多年的时间构建了一套独特的证券方面的知识产权。它包括数据、计算，以及对衍生品价格进行技术分析的相关软件。他的作品不仅仅包含了数百万的电脑代码，更专注于对微妙的异常现象进行辨别，对价格偏离作出研究。《股典系列·期权交易攻略（第2版）：一本解决实践问题的交易指南》旨在通过解决现实操作中的问题来帮助投资者探索出种种规则和交易结构。期权交易的学习是一个活跃的过程，实践远比阅读和记忆更容易达到目标。基于此，《股典系列·期权交易攻略（第2版）：一本解决实践问题的交易指南》回避了一些常见但是让人混乱的短语.像是“反向对角线套利”、“秃鹰套利”和“空头对敲”。相应的，在这些地方你会发现更多描述性的语言，比如“卖掉快到期期权和买进远到期期权”。更重要的是，这些出现在交易环境中的描述告诉读者作出选择，预测结果或是设计修正案。此外，每个章节都会由浅入深、从基础到复杂，逐步演绎。成为一个伟大的期权交易者的唯一方法就是一一实践。这本最新的手册给你一切的帮助，使你在实践中成为一个持续盈利的期权交易者。《股典系列·期权交易攻略（第2版）：一本解决实践问题的交易指南》是最新、最全面的有力武器，第二版新增如下内容：准确地使用比例交易，在任何实际情况中都能盈利。用精良的风险模型构建持续收入流交易。管理好包括股票和期权在内的交易。掌握独一无二的CBOE每周到期期权交易。通过VIX期权利用不常见的波动率套利模型的优势。保护性期权通常用于保守型的投资者，他们希望接受一个能保障他们的最大收益且能抵消潜在亏损的对冲机制。保护性看涨期权-一买入股票以及卖出看涨期权-一是最普遍也是最能理解的。在长时间内持有股票的情况下，很多投资者发现保护性看涨期权比简单的买入股票头寸盈利更多。悲观的投资者通常会采取同样的策略，比如卖出股票和卖出看跌期权。正如我们将看到的，保护性的看跌头寸所表现出来的交易原理很不同于保护性看涨期权原理。其中最大的不同与隐含波动率的剧烈波动有关联，而这种情况通常出现在股票突然下跌时。隐含波动率的剧烈波动增加了-一个交易中看跌期权的价格，所以也影响了交易管理的方式。注意到保护性看涨期权和保护性看跌期权在运行原理上有逻辑上的不同也是非常重要的。一个保护性看涨期权的两边是直接联系在一起的；被执行的期权看涨和被保护的股票来自卖出看涨期权的投资者。相反，当一个看跌期权被执行时，这个卖出股票的所有者（看跌期权）把股票卖给原来卖出期权的投资者。如果卖出股票就可以抵消亏损，那么有的投资者会简单地通过买入原来构建交易的股票来抵消他的亏损。交易的双方都被保护起来了，也就是说不需要权利金来保护这个卖出的看跌期权头寸，……第一章价格基础小结第二章买入看跌期权和看涨期权基本原理（问题1-问题7）锁定收益（问题8-问题19）防御性措施（问题20-问题38期限结构、隐含波动率偏斜和西塔值（问题39-问题46小结（083）第三章保护性看跌期权和看涨期权包含股票和期权的传统保护头寸（问题1-问题23）有保护的纯期权头寸（问题24-问题28）小结第四章复合交易——第一部分垂直套利（问题1-问题15）水平套利（问题16-问题30）跨越不同到期日和行权价的对角水平套利（问题

Edition details

• Publisher: China Economic Publishing House
• Publication date: 2013
• Language: Chinese
• ISBN 10: 7513622175
• ISBN 13: 9787513622172
• Binding: Paperback
• Edition number: 1