Ancien livre de biblioth�que. Edition 2002. Ammareal reverse jusqu'� 15% du prix net de cet article � des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Edition 2002. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.

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Bibliographic Details

Title: Applications Financi�res sous excel en visual basic
Publisher: Economica
Publication Date: 2002
Language: French
ISBN 10: 2717845267
ISBN 13: 9782717845266
Binding: Softcover
Condition: Bon

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Synopsis

Cet ouvrage pr�sente les possibilit�s offertes par l'association du tableur Excel et du langage Visual Basic pour Applications (VBA) dans letraitement des probl�mes de finance de march�.Apr�s une introduction aux principes fondamentaux de la programmationen VBA sous Excel (nature et organisation des objets, architecture desprojets, variables, structures de contr�le), le volet financier de l'ouvrage pr�sente une s�rie d'applications. L'expos� est structur� autour de six grands th�- Les propri�t�s des rentabilit�s boursi�res � travers l'�tude de leurdistribution (calcul automatique de statistiques �l�mentaires et estimation directe de la densit� par la m�thode du noyau);- Les concepts fondamentaux de la gestion de effet de ladiversification et construction de la fronti�re efficiente;- L'efficience des march� possibilit�s de pr�vision offertes par lesm�thodes d'analyse technique (filtres et moyennes mobiles) et quantification de la vitesse de r�action des cours gr�ce � l'utilisation de la technique des �tudes d'�v�nement;- Les techniques d'�valuation des options. Outre l'impl�mentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associ�es, l'ouvrage aborde les m�thodes num�riques d'� extractionde la volatilit� implicite, m�thode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilit�s graphiques de VBA sont �galement �tudi�es � travers la r�alisation d'une interface interactive pour le pricing desoptions;- Les techniques d'�valuation des options. Outre l'impl�mentation de la formule de Black et Scholes et du calcul des lettres grecques associ�es, l'ouvrage aborde les m�thodes num�riques d'� extractionde la volatilit� implicite, m�thode des arbres, et technique de Monte-Carlo. Les possibilit�s graphiques de VBA sont �galement �tudi�es � travers la r�alisation d'une interface interactive pour le pricing desoptions;- Les techniques d'assurance portefeuille (stop-loss, OBPI, CPPI) et le calcul de la VaR Monte-Carlo pour des portefeuilles combinant actifsprimaires et d�riv�s;-Le comportement des actifs boursiers et le r�le des frictions de march� dans l'univers de la finance � haute fr�quence.

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