The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing

Berndt Engelmann

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Language: English

Published by Springer, 2006

3540330852 / 9783540330851

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Leichte Gebrauchsspuren; Leichte Verformung / umgeknickte Seiten. A critical problem in the practice of banking risk assessment is the estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default). This book presents the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations, and outlines techniques to estimate LGD and EAD. Also included is a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters.

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Title
The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing
Author
Berndt Engelmann
Publisher
Springer
Publication year
2006
Condition
Fine
Binding
Hardcover
Language
English
ISBN 10
3540330852
ISBN 13
9783540330851

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Dukelských hrdinů 359/21
Praha, Czech Republic 17000