Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Hackl, Christoph

Language: English

Published by Springer Vieweg, 2014

3658046872 / 9783658046873

Series: Book 2 of 91 - BestMasters

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

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Title
Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Author
Hackl, Christoph
Publisher
Springer Vieweg
Publication year
2014
Condition
Sehr gut
Binding
Soft cover
Language
English
ISBN 10
3658046872
ISBN 13
9783658046873
Series
Book 2 of 91: BestMasters
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