Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass) (German Edition). This item is unavailable.
Language: German
Published by Springer Spektrum, 2017
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- Title
- Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass) (German Edition)
- Author
- Bäuerle, Nicole; Rieder, Ulrich
- Publisher
- Springer Spektrum
- Publication year
- 2017
- Condition
- New
- Binding
- Soft cover
- Language
- German
- ISBN 10
- 3662535300
- ISBN 13
- 9783662535301
- Item weight
- 550 grams
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.
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About the Author
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm
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