Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verst�ndliche Einf�hrung in die moderne Finanzmathematik und erl�utert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu geh�ren die Preisbestimmung durch Arbitrage�berlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen �ber die L�sung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.

Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen f�r das Verst�ndnis der Inhalte aus und zahlreiche �bungsaufgaben mit ausf�hrlichen L�sungen sowie drei Anh�nge erleichtern das Selbststudium.

About the Author

Prof. Dr. Nicole B�uerle, Institut f�r Stochastik, Karlsruher Institut f�r Technologie

Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut f�r Optimierung und Operations Research, Universit�t Ulm

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