Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)
Language: English
Published by Wiley, 2016
- Hardcover
- Used

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- Title
- Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)
- Author
- Stanley H., Eugene, Cristina Mariani Maria G. Viens Frederi a. o.:
- Publisher
- Wiley
- Publication year
- 2016
- Condition
- Sehr gut
- Binding
- hardcover
- Language
- English
- ISBN 10
- 1118443985
- ISBN 13
- 9781118443989
- Item weight
- 1 gram
- Seller catalogs
- Varia
Reflecting the fast pace and ever-evolving nature of the financial industry, the Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance details how high-frequency analysis presents new systematic approaches to implementing quantitative activities with high-frequency financial data.
Introducing new and established mathematical foundations necessary to analyze realistic market models and scenarios, the handbook begins with a presentation of the dynamics and complexity of futures and derivatives markets as well as a portfolio optimization problem using quantum computers. Subsequently, the handbook addresses estimating complex model parameters using high-frequency data. Finally, the handbook focuses on the links between models used in financial markets and models used in other research areas such as geophysics, fossil records, and earthquake studies. The Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance also features:
• Contributions by well-known experts within the academic, industrial, and regulatory fields
• A well-structured outline on the various data analysis methodologies used to identify new trading opportunities
• Newly emerging quantitative tools that address growing concerns relating to high-frequency data such as stochastic volatility and volatility tracking; stochastic jump processes for limit-order books and broader market indicators; and options markets
• Practical applications using real-world data to help readers better understand the presented material
The Handbook of High-Frequency Trading and Modeling in Finance is an excellent reference for professionals in the fields of business, applied statistics, econometrics, and financial engineering. The handbook is also a good supplement for graduate and MBA-level courses on quantitative finance, volatility, and financial econometrics.
Ionut Florescu, PhD, is Research Associate Professor in Financial Engineering and Director of the Hanlon Financial Systems Laboratory at Stevens Institute of Technology. His research interests include stochastic volatility, stochastic partial differential equations, Monte Carlo Methods, and numerical methods for stochastic processes. Dr. Florescu is the author of Probability and Stochastic Processes, the coauthor of Handbook of Probability, and the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, all published by Wiley.
Maria C. Mariani, PhD, is Shigeko K. Chan Distinguished Professor in Mathematical Sciences and Chair of the Department of Mathematical Sciences at The University of Texas at El Paso. Her research interests include mathematical finance, applied mathematics, geophysics, nonlinear and stochastic partial differential equations and numerical methods. Dr. Mariani is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.
H. Eugene Stanley, PhD, is William Fairfield Warren Distinguished Professor at Boston University. Stanley is one of the key founders of the new interdisciplinary field of econophysics, and has an ISI Hirsch index H=128 based on more than 1200 papers. In 2004 he was elected to the National Academy of Sciences.
Frederi G. Viens, PhD, is Professor of Statistics and Mathematics and Director of the Computational Finance Program at Purdue University. He holds more than two dozen local, regional, and national awards and he travels extensively on a world-wide basis to deliver lectures on his research interests, which range from quantitative finance to climate science and agricultural economics. A Fellow of the Institute of Mathematics Statistics, Dr. Viens is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.
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About the Author
Ionut Florescu, PhD, is Research Associate Professor in Financial Engineering and Director of the Hanlon Financial Systems Laboratory at Stevens Institute of Technology. His research interests include stochastic volatility, stochastic partial differential equations, Monte Carlo Methods, and numerical methods for stochastic processes. Dr. Florescu is the author of Probability and Stochastic Processes, the coauthor of Handbook of Probability, and the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, all published by Wiley.
Maria C. Mariani, PhD, is Shigeko K. Chan Distinguished Professor in Mathematical Sciences and Chair of the Department of Mathematical Sciences at The University of Texas at El Paso. Her research interests include mathematical finance, applied mathematics, geophysics, nonlinear and stochastic partial differential equations and numerical methods. Dr. Mariani is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.
H. Eugene Stanley, PhD, is William Fairfield Warren Distinguished Professor at Boston University. Stanley is one of the key founders of the new interdisciplinary field of econophysics, and has an ISI Hirsch index H=128 based on more than 1200 papers. In 2004 he was elected to the National Academy of Sciences.
Frederi G. Viens, PhD, is Professor of Statistics and Mathematics and Director of the Computational Finance Program at Purdue University. He holds more than two dozen local, regional, and national awards and he travels extensively on a world-wide basis to deliver lectures on his research interests, which range from quantitative finance to climate science and agricultural economics. A Fellow of the Institute of Mathematics Statistics, Dr. Viens is the coeditor of Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance, also published by Wiley.
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(2) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Je nach Endgerät des Kunden kann dieses Dokument ausgedruckt und/oder gespeichert ("Datei speichern unter") werden.
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(3) Ein Kaufvertrag mit Studibuch über physische Produkte kommt zustande, wenn Studibuch das Angebot des Kunden annimmt, indem Studibuch das bestellte Produkt an den Kunden versendet bzw. den Versand an den Kunden mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigt.
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(5) Kann Studibuch das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet.
(6) Auf Wunsch stellt Studibuch eine Kopie der Bestelldaten zur Verfügung.
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(2) Studibuch akzeptiert nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten. Soweit Studibuch eine gültige E-Mail-Adresse des Kunden vorliegt, erfolgt der Versand der Rechnung per E-Mail.
(3) Der Kaufpreis sowie ggf. anfallende Versandkosten werden vorbehaltlich Absatz 3 mit Rechnungsstellung fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug und Kreditkarte erfolgt die Belastung am Tag der Rechnungsstellung.
(4) Studibuch behält sich vor, insbesondere in den Fällen, in denen sich im Zeitpunkt des Auftragseingangs offene Rechnungen bereits im Mahnlauf befinden, eine Vorkasse in Höhe des Auftragswerts zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Warenwert aller Aufträge, die Summe noch offener Rechnungen oder bereits auf den Versandweg gebrachte Aufträge im Zeitpunkt einer neuen Bestellung einen Betrag in Höhe von 200,00 EUR überschreiten. Eine Aufforderung, Vorkasse zu leisten, erhält darüber hinaus jeder Kunde, dessen Gutschriften 30 Prozent seines bisherigen Gesamtrechnungsvolumens erreichen bzw. überschreiten. Die Bestellung wird nach Zahlungseingang bearbeitet.
(5) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Studibuch anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
§ 4 Kundenrezensionen
Verfasst der Kunde eine Kundenrezension, ist Studibuch berechtigt, diesen Text über alle Kanäle, z.B. Webshop, eReader, und Social Media Auftritte der Studibuch GmbH anzuzeigen. Studibuch behält sich vor, eine Rezension nicht oder nur für einen begrenzten Zeitraum und, soweit dies aus rechtlichen Gründen geboten ist (z.B. bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten), gekürzt anzuzeigen. Kundenrezensionen geben ausschließlich die Meinung der Kunden wieder und stimmen nicht unbedingt mit der Auffassung von Studibuch überein.
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§ 5 Gewährleistung
(1) Studibuch wird für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen einstehen.
(2) Bei Verträgen mit Verbrauchern gemäß § 13 BGB, d.h. die Bestellung kann weder einer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit des Kunden zugeordnet werden, beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei Bestellungen von Kunden, die gemäß § 14 BGB Unternehmer sind, ist die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.
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