Interest Rate Model: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective. With 12 Figures
Language: English
Published by Springer-Vlg., Bln., Heidelberg, 2006
Series: Book 26 of 53 - Springer Finance
- Hardcover
- Used
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gr8 Original-Pappband en Mathematik (Springer Finance).
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- Title
- Interest Rate Model: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective. With 12 Figures
- Author
- Carmona, René A. / Tehranchi, Michael R.
- Publisher
- Springer-Vlg., Bln., Heidelberg
- Publication year
- 2006
- Condition
- Sehr gut
- Binding
- Original-Pappband
- Language
- English
- ISBN 10
- 3540270655
- ISBN 13
- 9783540270652
- Item weight
- 1,000 grams
- Series
- Book 26 of 53: Springer Finance
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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From the Back Cover
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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