Introduction à l'estimation non-paramétrique

Alexandre-B Tsybakov

ISBN 10: 3540405925 / ISBN 13: 9783540405924

Published by Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2004

About this Item

Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Couverture différente. Edition 2004. Tome 41. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Different cover. Edition 2004. Volume 41. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.

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Bibliographic Details

• Title: Introduction à l'estimation non-paramétrique
• Publisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
• Publication Date: 2004
• Language: French
• ISBN 10: 3540405925
• ISBN 13: 9783540405924
• Binding: Softcover
• Condition: Très bon

About this title

Synopsis

La théorie de l'estimation non-paramétrique s'est développée considérablement ces deux dernières décennies, en se fixant pour objectif quelques thèmes principaux, en particulier, l'étude de l'optimalité des estimateurs et l'estimation adaptative. Ces deux thèmes occupent la place centrale dans le livre. Il s'agit de présenter, pour quelques modèles et exemples simples, les idées principales de l'estimation non-paramétrique. Quelques sujets abordés sont: les méthodes de noyaux, de projection et de polynômes locaux, vitesses optimales de convergence, le théorème de Pinsker, les inégalités d'oracle, l'adaptation au sens minimax. Un chapitre est consacré à l'exposition détaillée des différentes techniques de minoration du risque minimax.

From the Back Cover

La théorie de l'estimation non-paramétrique s'est développée considérablement ces deux dernières décennies, en fixant pour objectif quelques th\`emes principaux, en particulier, l'étude de l'optimalité des estimateurs, et l'estimation adaptative. Ces deux thèmes occupent la place centrale dans le livre. Il s'agit de présenter, pour quelques modèles et exemples simples, les idées principales de l'estimation non-paramétrique. Quelques sujets abordés sont: les méthodes de noyaux, de projection et de polynômes locaux, vitesses optimales de convergence, le Théorème de Pinsker, les inégalités d'oracle, l'adaptation au sens minimax. Un chapitre est consacré à l'exposition détaillée des différentes techniques de minoration du risque minimax.