Neuware -F�r den Vergleich von Prognosemodellen wurden in den letzten Jahren zahlreiche statistische Tests entwickelt, die von unterschiedlichen Testsituationen und Voraussetzungen ausgehen. Dabei wird einerseits danach unterschieden, ob ein m�glicher Data Snooping Effekt einzubeziehen ist oder nicht, und andererseits dahingehend, ob es sich um den Vergleich von genesteten oder nicht genesteten Modellen handelt. Die Ber�cksichtigung von Verzerrungen aufgrund von Data Snooping kann zu erheblichen Auswirkungen f�hren. So ist es m�glich, dass eine vermeintlich gute Prognoseg�te nur ein Produkt des Zufalls ist und nicht auf ein gutes Prognosemodell zur�ckzuf�hren ist. Es ist m�glich, diese Verzerrung zu ber�cksichtigen, indem mehrere Modelle im Rahmen eines multiplen Tests verglichen werden. Dar�ber hinaus h�ngt die Verteilung der Teststatistik davon ab, ob sich der Vergleich auf genestete oder nicht genestete Modelle bezieht. Die vorliegende Arbeit stellt die unterschiedlichen Tests dar und erl�utert die verschiedenen Testsituationen und -prozeduren. Ferner wird anhand zweier empirischer Beispiele gezeigt, zu welchen Konsequenzen eine Nichtbeachtung der Testvoraussetzungen f�hren kann. In beiden Anwendungen wird der Preis f�r Verm�gensgegenst�nde prognostiziert. Seine Entwicklung hat gro�e Bedeutung f�r Unternehmen und Haushalte, da er den Wert der gehaltenen Verm�gensobjekte bestimmt. Seine gro�e Relevanz hat sich auch in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt, da die Verm�genspreisinflation als eine wichtige Ursache der Krise gesehen wird. In der ersten Anwendung werden mithilfe der vorgestellten Verfahren technische Analysen hinsichtlich der Prognosef�higkeit f�r den deutschen Aktienindex untersucht. In der zweiten Anwendung erfolgt die Untersuchung von Fundamentalmodellen, die auf der Taylor-Regel basieren, f�r die Wechselkursprognose von zehn Schwellenl�ndern.Books on Demand GmbH, �berseering 33, 22297 Hamburg 192 pp. Deutsch.

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Bibliographic Details

Title

Multiple Tests f�r die Evaluation von Prognosemodellen

Publisher

Josef Eul Verlag Gmbh, Josef Eul Verlag Gmbh Dez 2010

Publication Date

2010

Language

German

ISBN 10

3844100016

ISBN 13

9783844100013

Binding

Taschenbuch

Condition

Neu

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