Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Language: English
Published by De Gruyter, 2009
Series: Book 2 of 28 - Radon Series on Computational and Applied Mathematics
- Hardcover
- New
Seller: SKULIMA Wiss. Versandbuchhandlung, Westhofen, GermanySKULIMA Wiss. Versandbuchhandlung
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Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. XII,197 Seiten, gebunden (Walter de Gruyter Verlag 2009). Statt EUR 179,95. Gewicht: 480 g - Gebunden/Gebundene Ausgabe.
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- Title
- Robust Static Super-Replication of Barrier Options
- Author
- Maruhn, Jan H.
- Publisher
- De Gruyter
- Publication year
- 2009
- Condition
- Neu
- Binding
- Hardcover
- Language
- English
- ISBN 10
- 3110204681
- ISBN 13
- 9783110204681
- Item weight
- 480 grams
- Series
- Book 2 of 28: Radon Series on Computational and Applied Mathematics
- Seller catalogs
- Wirtschaftswissenschaften
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About the Author
Jan H. Maruhn, UniCredit Markets & Investment Banking, Munich, Germany.
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