Begemann Ole (17 results)

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paperback. Condition: Good. Our good condition books are generally good for reading but not for gifting or collecting. They could have imperfections such as creasing, fanning, inscriptions, margin notes, yellowing, staining on edge or cover or pages, bumps, scuffs, etc etc (sometimes multiple of these). It's a wide category that encompasses anything that isn't almost-new down to anything that is slightly better than poor. We would NOT recommend gifting Good books - these should be considered reading copies. Our books are dispatched from a Yorkshire former cotton mill. We list via barcode/ISBN so please note that the images are stock images and may not be the exact copy you receive, furthermore the details about edition and year might not be accurate as many publishers reuse the same ISBN for multiple editions and as we simply scan a barcode or enter an ISBN we do not check the validity of the edition data when listing. If you're looking for an exact edition please don't order (at least not without checking with us first, although we don't always have time to check). We aim to dispatch prompty, the service used will depend on order value and book size. We can ship to most countries, see our shipping policies. Payment is via Abe only.

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Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Portfoliomanagement gewinnen internationale Anlagestrategien zunehmend an Bedeutung. Niedrigere Interdependenzen internationaler Kapitalmärkte untereinander als auf den einzelnen nationalen Märkten ermöglichen ceteris paribus eine Reduktion der Volatilität, d. h. des Gesamtrisikos, eines länderübergreifenden Portfolios. Ein entscheidender Faktor, der die währungsraumübergreifende Aktienanlage von der rein nationalen unterscheidet, ist das Währungsrisiko als neue Risikokomponente. Dabei führt das zusätzliche Währungsrisiko jedoch nicht zwangsläufig zu einer Steigerung des Portfoliorisikos. Zudem kann sich der Investor durch den Verkauf von Devisen auf Termin weitgehend gegen Wechselkursschwankungen absichern.Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Währungsrisikos auf das Chancen-/Risikoprofil von Strategien der internationalen Aktienanlage aus der Sicht eines deutschen Investors. Statische und dynamische Handelsstrategien für eine Aktienanlage mit Währungsrisiko und eine Aktienanlage mit vollständiger oder teilweiser Absicherung gegen Wechselkursschwankungen werden entwickelt und anhand der ex post erzielten risikoadjustierten Renditen bewertet. Als Benchmark dient dabei eine wohl diversifizierte Aktienanlage im heimischen Markt. Zentrale Fragestellungen sind, ob das Währungsrisiko als zusätzliche Risikokomponente die internationale Diversifikation unattraktiv macht sowie ob und wie Währungsrisiken abgesichert werden sollten. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum von 06/1995 bis 05/2003.Sowohl die Ex-post- wie auch die Schätzrisiken einbeziehende Ex-ante-Untersuchung bestätigen eindrucksvoll die überlegene Performance einer Diversifikationsstrategie über die untersuchten Märkte (Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, USA). Durch Absicherung des Wechselkursrisikos kann das Chancen-/Risikoprofil nochmals deutlich gesteigert werden. Wegen der Fehleranfälligkeit der Schätzung der Inputvariablen sind einfach aufgebaute statische Hedging-Strategien den dynamischen Varianten dabei oftmals überlegen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:TabellenverzeichnisI IIAbbildungsverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisVSymbolverzeic hnisIX1.Problemstellung12.Internationale Portfoliotheorie42.1Grundlagen der modernen Portfolioanalyse42.2Rendite- und Risikoprofile internationaler Investments52.2.1Rendite und Risiko einzelner Wertpapiere52.2.2Rendite und Risiko im [¿]Diplomica Verlag, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg 84 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Portfoliomanagement gewinnen internationale Anlagestrategien zunehmend an Bedeutung. Niedrigere Interdependenzen internationaler Kapitalmärkte untereinander als auf den einzelnen nationalen Märkten ermöglichen ceteris paribus eine Reduktion der Volatilität, d. h. des Gesamtrisikos, eines länderübergreifenden Portfolios. Ein entscheidender Faktor, der die währungsraumübergreifende Aktienanlage von der rein nationalen unterscheidet, ist das Währungsrisiko als neue Risikokomponente. Dabei führt das zusätzliche Währungsrisiko jedoch nicht zwangsläufig zu einer Steigerung des Portfoliorisikos. Zudem kann sich der Investor durch den Verkauf von Devisen auf Termin weitgehend gegen Wechselkursschwankungen absichern.Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Währungsrisikos auf das Chancen-/Risikoprofil von Strategien der internationalen Aktienanlage aus der Sicht eines deutschen Investors. Statische und dynamische Handelsstrategien für eine Aktienanlage mit Währungsrisiko und eine Aktienanlage mit vollständiger oder teilweiser Absicherung gegen Wechselkursschwankungen werden entwickelt und anhand der ex post erzielten risikoadjustierten Renditen bewertet. Als Benchmark dient dabei eine wohl diversifizierte Aktienanlage im heimischen Markt. Zentrale Fragestellungen sind, ob das Währungsrisiko als zusätzliche Risikokomponente die internationale Diversifikation unattraktiv macht sowie ob und wie Währungsrisiken abgesichert werden sollten. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum von 06/1995 bis 05/2003.Sowohl die Ex-post- wie auch die Schätzrisiken einbeziehende Ex-ante-Untersuchung bestätigen eindrucksvoll die überlegene Performance einer Diversifikationsstrategie über die untersuchten Märkte (Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, USA). Durch Absicherung des Wechselkursrisikos kann das Chancen-/Risikoprofil nochmals deutlich gesteigert werden. Wegen der Fehleranfälligkeit der Schätzung der Inputvariablen sind einfach aufgebaute statische Hedging-Strategien den dynamischen Varianten dabei oftmals überlegen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:TabellenverzeichnisIIIAbbildun gsverzeichnisIVAbkürzungsverzeichnisVSymbolverzeichnisIX1.Pr oblemstellung12.Internationale Portfoliotheorie42.1Grundlagen der modernen Portfolioanalyse42.2Rendite- und Risikoprofile internationaler Investments52.2.1Rendite und Risiko einzelner Wertpapiere52.2.2Rendite und Risiko im Portfoliokontext62.3Hedging des Währungsrisikos82.3.1Hedging-Instrumente82.3.1.1Forwards82.3.1.2Futures und Optionen92.3.1.3Internationale Kreditaufnahme102.3.2Rendite- und Risikoprofile abgesicherter Investments102.3.3Währungshedging als Free Lunch 122.3.4Hedging-Strategien142.3.4.1Vollständiger Hedge142.3.4.2Naiver Hedge142.3.4.3Optimaler Hedge152.3.4.4Currency Overlay162.3.4.5Bedingter Hedge162.4Internationale Asset-Pricing-Theorie172.4.1Das traditionelle Capital Asset Pricing Model172.4.1.1Annahmen des CAPM172.4.1.2Separationstheorem und Risiko-Pricing-Beziehung182.4.2Das internationale Capital Asset Pricing Model192.4.2.1Annahmen des IAPM192.4.2.2Separationstheorem und Risiko-Pricing-Beziehung202.4.2.3IAPM und Hedging: Blacks Universal Hedge212.4.3Anwendbarkeit des IAPM: Internationale Marktsegmentierung223.Potenziale internationaler Diversifikation243.1Bisherige empirische Studien243.2Ex-Post-Untersuchung263.2.1Untersuchungsaufbau273.2.2Interdependenzen der internationalen Märkte283.2.2.1Empirisch beobachtete K. 84 pp. Deutsch.

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Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Mannheim (Betriebswirtschaftslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung:Im Portfoliomanagement gewinnen internationale Anlagestrategien zunehmend an Bedeutung. Niedrigere Interdependenzen internationaler Kapitalmärkte untereinander als auf den einzelnen nationalen Märkten ermöglichen ceteris paribus eine Reduktion der Volatilität, d. h. des Gesamtrisikos, eines länderübergreifenden Portfolios. Ein entscheidender Faktor, der die währungsraumübergreifende Aktienanlage von der rein nationalen unterscheidet, ist das Währungsrisiko als neue Risikokomponente. Dabei führt das zusätzliche Währungsrisiko jedoch nicht zwangsläufig zu einer Steigerung des Portfoliorisikos. Zudem kann sich der Investor durch den Verkauf von Devisen auf Termin weitgehend gegen Wechselkursschwankungen absichern.Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Währungsrisikos auf das Chancen-/Risikoprofil von Strategien der internationalen Aktienanlage aus der Sicht eines deutschen Investors. Statische und dynamische Handelsstrategien für eine Aktienanlage mit Währungsrisiko und eine Aktienanlage mit vollständiger oder teilweiser Absicherung gegen Wechselkursschwankungen werden entwickelt und anhand der ex post erzielten risikoadjustierten Renditen bewertet. Als Benchmark dient dabei eine wohl diversifizierte Aktienanlage im heimischen Markt. Zentrale Fragestellungen sind, ob das Währungsrisiko als zusätzliche Risikokomponente die internationale Diversifikation unattraktiv macht sowie ob und wie Währungsrisiken abgesichert werden sollten. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum von 06/1995 bis 05/2003.Sowohl die Ex-post- wie auch die Schätzrisiken einbeziehende Ex-ante-Untersuchung bestätigen eindrucksvoll die überlegene Performance einer Diversifikationsstrategie über die untersuchten Märkte (Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, USA). Durch Absicherung des Wechselkursrisikos kann das Chancen-/Risikoprofil nochmals deutlich gesteigert werden. Wegen der Fehleranfälligkeit der Schätzung der Inputvariablen sind einfach aufgebaute statische Hedging-Strategien den dynamischen Varianten dabei oftmals überlegen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:TabellenverzeichnisIIIAbbildungsver zeichnisIVAbkürzungsverzeichnisVSymbolverzeichnisIX1.Problem stellung12.Internationale Portfoliotheorie42.1Grundlagen der modernen Portfolioanalyse42.2Rendite- und Risikoprofile internationaler Investments52.2.1Rendite und Risiko einzelner Wertpapiere52.2.2Rendite und Risiko im Portfoliokontext62.3Hedging des Währungsrisikos82.3.1Hedging-Instrumente82.3.1.1Forwards82.3.1.2Futures und Optionen92.3.1.3Internationale Kreditaufnahme102.3.2Rendite- und Risikoprofile abgesicherter Investments102.3.3Währungshedging als Free Lunch 122.3.4Hedging-Strategien142.3.4.1Vollständiger Hedge142.3.4.2Naiver Hedge142.3.4.3Optimaler Hedge152.3.4.4Currency Overlay162.3.4.5Bedingter Hedge162.4Internationale Asset-Pricing-Theorie172.4.1Das traditionelle Capital Asset Pricing Model172.4.1.1Annahmen des CAPM172.4.1.2Separationstheorem und Risiko-Pricing-Beziehung182.4.2Das internationale Capital Asset Pricing Model192.4.2.1Annahmen des IAPM192.4.2.2Separationstheorem und Risiko-Pricing-Beziehung202.4.2.3IAPM und Hedging: Blacks Universal Hedge212.4.3Anwendbarkeit des IAPM: Internationale Marktsegmentierung223.Potenziale internationaler Diversifikation243.1Bisherige empirische Studien243.2Ex-Post-Untersuchung263.2.1Untersuchungsaufbau273.2.2Interdependenzen der internationalen Märkte283.2.2.1Empirisch beobachtete K.

Taschenbuch. Condition: Neu. Optimales Hedging von Währungskrisen bei internationaler Aktienanlage | Ole Begemann | Taschenbuch | 84 S. | Deutsch | 2003 | [.] | EAN 9783838675152 | Verantwortliche Person für die EU: Dryas Verlag, ein Imprint der Bedey und Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg, kontakt[at]dryas[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.