Okhotnikov (21 results)

Condition: new. Pages: 372 Language: Russian. Okhotnikov Vjacheslav Rejngoldovich - urozhenets Ekaterinburgskoj oblasti, istorik po obrazovaniju, avtor mnozhestva poeticheskikh proizvedenij. V nastojaschee vremja zhivjot i rabotaet v Tveri. "Radost" - uzhe shestaja kniga stikhotvorenij etogo avtora, pervye pjat, pod nazvanijami: "Chajanija. Metamorfozy", "Kopi", "Obretenie", "Otrada", "Volja" byli izdany v Moskve v 2012, v 2015, v 2016, v 2017 i v 2019 godakh. 9785906577535.

Condition: New.

Softcover/Paperback. Condition: Good. V knige rasskazyvaetsya ob odnom iz samykh svoeobraznykh muzeev severnoj stolitsy.Literatorskie mostki - uchastok na Volkovskom kladbishche Sankt-Peterburga, muzej-nekropol, gde zakhoroneny mnogie russkie i sovetskie pisateli, muzykanty, aktery, arkhitektory, uchenye i obshchestvennye deyateli.V 1935 godu Literatorskie mostki byli prevrashcheny v otdel Gosudarstvennogo muzeya gorodskoj skulptury. Na territorii nekropolya naschityvaetsya okolo 500 nadgrobnykh pamyatnikov, v tom chisle imeyushchikh znachitelnuyu khudozhestvennuyu tsennost.

Soft cover. Condition: New. Odessa, 1994/, pp. 276, ill. Russian excavations of Greek settlements along northern Black Sea region.

First Edition. Very good copy in the original title-printed, stiff-card wrappers; edges very slightly dust-dulled. Remains particularly and surprisingly well-preserved; tight, bright, clean and especially sharp-cornered. ; 163 pages; Description: 163 p. , 17 p. Of plates : ill. ; 25 cm. Subjects: Emigrants. 3 Kg.

Couverture rigide. Condition: Très bon. Edition originale, First edition,. 163 p., pl. - Reliure demi - chagrin marron a coins. Couvertures conservées. Reliure moderne, soigné - préface de Lafont, Ernest (1879-1946) Docteur en droit (Paris, 1906) Député de la Loire (1914-1928), il quitte le Parti socialiste, pour le Parti communiste, il revient au Parti socialiste et se fait élire député des Hautes-Alpes (1928-1936). - Exclu de la SFIO pour avoir accepté le poste de ministre de la Santé dans le cabinet Laval (1936).

First Edition. Very good copy in the original title-printed, stiff-card wrappers; edges very slightly dust-dulled. Remains particularly and surprisingly well-preserved; tight, bright, clean and especially sharp-cornered. ; 163 pages; Description: 163 p. , 17 p. Of plates : ill. ; 25 cm. Subjects: Emigrants. 1 Kg.

Hardcover. Condition: Very Good. Very Good. Dust Jacket may NOT BE INCLUDED.CDs may be missing. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

163 S., zahlr. Abb. v. Schriftstücken u.ä., kt. 2, St.

Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Passau, Veranstaltung: Quantitave Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Abstract:Eine genaue Abschätzung bestehender Marktrisiken ist ausschlaggebend für eineadäquate Beurteilung der Risikosituation eines Finanzinstituts. Um die Stabilität desFinanzsystems zu gewährleisten, gibt der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht einenregulatorischen Rahmen zur Abschätzung von Marktrisiken vor. Hierfür liefert dieempirische Vergleichsstudie in der vorliegenden Arbeit eine umfassende Analysealternativer Ansätze zur Berechnung der Risikomaßzahl 'Value-at-Risk' (VaR). Umeinen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen, werden in der Vergleichsstudiealternative VaR-Ansätze anhand von vier internationalen Aktienindizes analysiert.Dabei liegt die wissenschaftliche Besonderheit dieser Simulationsstudie im Vergleichder Prognosegüte dreier verschiedener Arten von Ansätzen: Es werden parametrische,nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze verglichen. Vor allem folgt derBeweis, dass die Anwendung von nicht parametrischen Ansätzen zu einer sehr starkenUnterschätzung des Marktrisikos führen kann. Überaus gute Ergebnisse dagegenerzielen die GARCH-Ansätze, welche durch die Modellierung der zeitveränderlichenVolatilität eine genaue Prognostizierung der Risiken gewährleisten. Besondershervorgehoben wird der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS), da ertrotz einer sparsameren Parametrisierung sehr gute Ergebnisse liefert.

in-8, [2] ff. n. ch., 163 pp., broché sous couverture illustrée. Unique traduction française d'un opuscule paru d'abord en russe. Le gouvernement russe de Bessarabie correspondait grosso modo à l'actuelle Moldavie : transformé en janvier 1918 en République démocratique moldave, le territoire fut cédé au royaume de Roumanie, annexion validée par le Traité de Paris de 1920. Une partie de la population refusa cette évolution, et ce sont ces émigrés bessarabiens qui présentent ici, de façon très tendancieuse, l'action de la Roumanie dans sa nouvelle province. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Taschenbuch. Condition: Neu. Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes | Max Okhotnikov | Taschenbuch | 64 S. | Deutsch | 2012 | GRIN Verlag | EAN 9783656334262 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

Hardcover. Condition: Good. In Russian. Okhotnikov, Vitaly Nikolaevich. Geology of ore formations in the Polar Urals. Leningrad: Science. Leningrad Division, 1975. All images are for identification of editions only. Several books of the same edition may be available. Please feel free to request photos of available books.SKU6965069.

orig.wrappers. 17pp facsimile & photoplates (illustrator). 24x16cm, 163,(17) pp Contents: Preface [by Ernest Lafont]; Les arguments roumains et ce qu'ils valent; La russophilie de M. Jorga; Ou la russophilie de M. Jorga se change en russophobie; Quelques mots sur le regime roumain et la "reforme agraire"; Du nationalisme en general et du nationalisme roumain en particulier; La Bessarabie aux congres de Paris et de Berlin; Considerations ethnographiques; Nouvelle contribution a l'histoire de l' annexation; Mensonges de la propagande roumaine; La Roumaine et la guerre (histoire d'un chantage); Le crime du Sfatul Tseri; La Terreur; Le regime roumain apprecie par M. Sterea; L'U.R.S.S. et la Bessarabie; La diplomatic roumaine et la Bessarabie; Postface [ by C. Rakovsky]; Appendice: L'acte de spoliation; Aide-memoire de l'U.R.S.S. au gouvernement anglais; Annexes a l'aide-memoire: Aide-memoire de l'U.R.S.S. a l'Italie et au Japon; L' acte de spoliation devant la Chambre francais; Protestations diplomatiques;De l'occupation a l'annexion; L'insurrection de Khotine; Depuis l' annexion; La Barbarie roumaine; Fragments du journal de Bratiano. Rubbed, some small chips to wrapper, spine torn & glued, Good.

Condition: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Passau, Veranstaltung: Quantitave Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Abstract:Eine genaue Abschätzung bestehender Marktrisiken ist ausschlaggebend für eineadäquate Beurteilung der Risikosituation eines Finanzinstituts. Um die Stabilität desFinanzsystems zu gewährleisten, gibt der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht einenregulatorischen Rahmen zur Abschätzung von Marktrisiken vor. Hierfür liefert dieempirische Vergleichsstudie in der vorliegenden Arbeit eine umfassende Analysealternativer Ansätze zur Berechnung der Risikomaßzahl "Value-at-Risk" (VaR). Umeinen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen, werden in der Vergleichsstudiealternative VaR-Ansätze anhand von vier internationalen Aktienindizes analysiert.Dabei liegt die wissenschaftliche Besonderheit dieser Simulationsstudie im Vergleichder Prognosegüte dreier verschiedener Arten von Ansätzen: Es werden parametrische,nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze verglichen. Vor allem folgt derBeweis, dass die Anwendung von nicht parametrischen Ansätzen zu einer sehr starkenUnterschätzung des Marktrisikos führen kann. Überaus gute Ergebnisse dagegenerzielen die GARCH-Ansätze, welche durch die Modellierung der zeitveränderlichenVolatilität eine genaue Prognostizierung der Risiken gewährleisten. Besondershervorgehoben wird der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS), da ertrotz einer sparsameren Parametrisierung sehr gute Ergebnisse liefert.

Leatherbound. Condition: NEW. BOOKS ARE EXEMPT FROM IMPORT DUTIES AND TARIFFS; NO EXTRA CHARGES APPLY. Leatherbound edition. Condition: New. Leather Binding on Spine and Corners with Golden leaf printing on spine. Bound in genuine leather with Satin ribbon page markers and Spine with raised gilt bands. Pages: 78. A perfect gift for your loved ones. Reprinted from 1869 edition. NO changes have been made to the original text. This is NOT a retyped or an ocr'd reprint. Illustrations, Index, if any, are included in black and white. Each page is checked manually before printing. As this print on demand book is reprinted from a very old book, there could be some missing or flawed pages, but we always try to make the book as complete as possible. Fold-outs, if any, are not part of the book. If the original book was published in multiple volumes then this reprint is of only one volume, not the whole set. IF YOU WISH TO ORDER PARTICULAR VOLUME OR ALL THE VOLUMES YOU CAN CONTACT US. Resized as per current standards. Sewing binding for longer life, where the book block is actually sewn (smythe sewn/section sewn) with thread before binding which results in a more durable type of binding. Language: Russian Pages: 78.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Passau, Veranstaltung: Quantitave Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Abstract:Eine genaue Abschätzung bestehender Marktrisiken ist ausschlaggebend für eineadäquate Beurteilung der Risikosituation eines Finanzinstituts. Um die Stabilität desFinanzsystems zu gewährleisten, gibt der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht einenregulatorischen Rahmen zur Abschätzung von Marktrisiken vor. Hierfür liefert dieempirische Vergleichsstudie in der vorliegenden Arbeit eine umfassende Analysealternativer Ansätze zur Berechnung der Risikomaßzahl 'Value-at-Risk' (VaR). Umeinen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen, werden in der Vergleichsstudiealternative VaR-Ansätze anhand von vier internationalen Aktienindizes analysiert.Dabei liegt die wissenschaftliche Besonderheit dieser Simulationsstudie im Vergleichder Prognosegüte dreier verschiedener Arten von Ansätzen: Es werden parametrische,nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze verglichen. Vor allem folgt derBeweis, dass die Anwendung von nicht parametrischen Ansätzen zu einer sehr starkenUnterschätzung des Marktrisikos führen kann. Überaus gute Ergebnisse dagegenerzielen die GARCH-Ansätze, welche durch die Modellierung der zeitveränderlichenVolatilität eine genaue Prognostizierung der Risiken gewährleisten. Besondershervorgehoben wird der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS), da ertrotz einer sparsameren Parametrisierung sehr gute Ergebnisse liefert. 64 pp. Deutsch.

Condition: New. Print on Demand pp. 64 424:B&W 5.83 x 8.27 in or 210 x 148 mm (A5) Perfect Bound on Creme w/Matte Lam.

Condition: New. Print on Demand pp. 64.

Condition: New. PRINT ON DEMAND pp. 64.

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Passau, Veranstaltung: Quantitave Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Abstract:Eine genaue Abschätzung bestehender Marktrisiken ist ausschlaggebend für eine adäquate Beurteilung der Risikosituation eines Finanzinstituts. Um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten, gibt der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht einen regulatorischen Rahmen zur Abschätzung von Marktrisiken vor. Hierfür liefert die empirische Vergleichsstudie in der vorliegenden Arbeit eine umfassende Analyse alternativer Ansätze zur Berechnung der Risikomaßzahl 'Value-at-Risk' (VaR). Um einen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen, werden in der Vergleichsstudie alternative VaR-Ansätze anhand von vier internationalen Aktienindizes analysiert. Dabei liegt die wissenschaftliche Besonderheit dieser Simulationsstudie im Vergleich der Prognosegüte dreier verschiedener Arten von Ansätzen: Es werden parametrische, nicht parametrische und semi-parametrische Ansätze verglichen. Vor allem folgt der Beweis, dass die Anwendung von nicht parametrischen Ansätzen zu einer sehr starken Unterschätzung des Marktrisikos führen kann. Überaus gute Ergebnisse dagegen erzielen die GARCH-Ansätze, welche durch die Modellierung der zeitveränderlichen Volatilität eine genaue Prognostizierung der Risiken gewährleisten. Besonders hervorgehoben wird der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS), da er trotz einer sparsameren Parametrisierung sehr gute Ergebnisse liefert.BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 64 pp. Deutsch.