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Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt.
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern
Published by
AV Akademikerverlag Feb 2015, 2015
ISBN 10: 3639642325
ISBN 13: 9783639642322
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Taschenbuch
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt. 132 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783639642322
Quantity: 2 available
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern : Eine Analyse anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz (1952) am Beispiel eines fiktiven Lebensversicherers
Print on DemandSeller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II - Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt. Seller Inventory # 9783639642322
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern
Print on DemandSeller: moluna, Greven, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Condition: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Jellinek MaximilianMaximilian Jellinek schloss sein Studium an der Universitaet St. Gallen im Jahr 2014 als M.A. HSG ab und arbeitet seither im Versicherungswesen als strategischer Assistent des Chief Claims Officer Schweiz in einem g. Seller Inventory # 158074555
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern
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AV Akademikerverlag Feb 2015, 2015
ISBN 10: 3639642325
ISBN 13: 9783639642322
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Taschenbuch
Seller: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware -Diese Arbeit behandelt die Auswirkungen des Marktrisikomoduls der Solvency II ¿ Standardformel auf die Anlagestruktur eines fiktiven Lebensversicherers, welche unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie nach Markowitz optimiert wird. Nach einer kurzen Einführung zum Wesen und derzeitigen Stand von Solvency II werden Portfolio-Optimierungen anhand historischer Daten von Vergleichsindizes für sechs Anlageklassen mit jeweils 1000 Iterationen unter Berücksichtigung von Budget-, Leerverkaufs- und Investmentgrenzen durchgeführt. Darauf aufbauend werden für die effizienten Portfolio-Zusammensetzungen in Kombination mit der Bilanz des fiktiven Lebensversicherers die Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul anhand vier verschiedener Teilrisikomodule (Stressszenarien) berechnet und schliesslich im Hinblick auf die Sensitivität des Aktienrisikomoduls interpretiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die derzeitige Kalibrierung der Standardformel effiziente Portfoliostrukturen systematisch durch erhöhte Kapitalanforderungen benachteiligt.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 132 pp. Deutsch. Seller Inventory # 9783639642322
Quantity: 2 available
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Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern | Eine Analyse anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz (1952) am Beispiel eines fiktiven Lebensversicherers
Seller: preigu, Osnabrück, Germany
Seller rating 5 out of 5 stars
Taschenbuch. Condition: Neu. Der Einfluss von Solvency II auf die Anlagestruktur von Versicherern | Eine Analyse anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz (1952) am Beispiel eines fiktiven Lebensversicherers | Maximilian Jellinek | Taschenbuch | Paperback | 132 S. | Deutsch | 2015 | AV Akademikerverlag | EAN 9783639642322 | Verantwortliche Person für die EU: AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu. Seller Inventory # 113175868
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