Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion: Processus stochastiques appliqu�s � la finance (Omn.Univ.Europ.)

Jamil Hanifi, Mohamed Amine Kacef

ISBN 10: 3841738044 / ISBN 13: 9783841738042

Published by �ditions universitaires europ�ennes 2014-08-14, 2014

About this Item

Seller Inventory # 6666-IUK-9783841738042

Bibliographic Details

• Title: Les temps de passage dans les processus de type pont de diffusion: Processus stochastiques appliqu�s � la finance (Omn.Univ.Europ.)
• Publisher: �ditions universitaires europ�ennes 2014-08-14
• Publication Date: 2014
• Language: French
• ISBN 10: 3841738044
• ISBN 13: 9783841738042
• Binding: Paperback
• Condition: New

About this title

Synopsis

Dans cet ouvrage, nous nous sommes intéressés principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cette étude consiste à déterminer, en premier lieu, les lois de probabilités théoriques de ces variables aléatoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une première étape, nous avons étudié ces instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suite à cela, nous avons abordé la problématique de la simulation d'une solution d'équation différentielle stochastique de type pont par le biais d'une méthode donnant de bons résultats, la méthode "Crossing". Nous avons projeté le problème de détermination de la loi des premiers temps de passage au modèle de Black-Cox (1976), où la solution de son équation différentielle stochastique est un mouvement brownien géométrique. Les résultats théoriques que nous avons présenté affirment que sous certaines conditions sur les paramètres de ce modèle, la distribution des premiers temps de passage, à un seuil fixé au préalable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Black-Cox de type pont.

About the Author

Né le 6 janvier 1989 à la Casbah d'Alger, après avoir obtenu son baccalauréat spécialisé en sciences naturelle et vie, il effectue ses études universitaires en mathématiques fondamentales et appliquées à l'université des sciences et technologie de Houari-Boumediene (USTHB), où il a décroché son diplôme de master en mathématiques financières.