Patrick Sack (11 results)

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paperback. Condition: Very Good. Applied Oracle Security: Developing Secure Database and Middleware Environments: Developing Secure Database and Middleware Environments (Oracle Press) This book is in very good condition and will be shipped within 24 hours of ordering. The cover may have some limited signs of wear but the pages are clean, intact and the spine remains undamaged. This book has clearly been well maintained and looked after thus far. Money back guarantee if you are not satisfied. See all our books here, order more than 1 book and get discounted shipping. .…

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Condition: Used. pp. xxv + 610 Illus.

Condition: Used. pp. xxv + 610.

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Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI. …

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI 52 pp. Deutsch. …

Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XIGRIN Publishing GmbH, Waltherstraße 23, 80337 München 52 pp. Deutsch. …

Taschenbuch. Condition: Neu. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen | Derivate | Patrick Sack | Taschenbuch | 52 S. | Deutsch | 2007 | GRIN Verlag | EAN 9783638820189 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. …