Patrick Sack (9 results)
Language: English
Published by McGraw Hill 2009
Series: Oracle Press, Book 62 of 135. Book 62 of 135 - Oracle Press
- Softcover
Seller: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, U.S.A.Romtrade Corp.
Contact seller5-star sellerCondition: New
US$ 56.85
Free ShippingShips within U.S.A.Quantity: 1 available
Condition: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide.
Language: English
Published by The McGraw-Hill Company 2009
Series: Oracle Press, Book 62 of 135. Book 62 of 135 - Oracle Press
- Softcover
Seller: Majestic Books, Hounslow, , United KingdomMajestic Books
Contact seller4-star sellerCondition: Used
US$ 61.72
US$ 8.60 shippingShips from United Kingdom to U.S.A.Quantity: 1 available
Condition: Used. pp. xxv + 610 Illus.
Language: English
Published by The McGraw-Hill Company 2009
Series: Oracle Press, Book 62 of 135. Book 62 of 135 - Oracle Press
- Softcover
Seller: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
Contact seller4-star sellerCondition: Used
US$ 66.99
US$ 3.99 shippingShips within U.S.A.Quantity: 1 available
Condition: Used. pp. xxv + 610.
- Softcover
Seller: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Contact seller4-star sellerCondition: New
US$ 41.00
Free ShippingShips within U.S.A.Quantity: Over 20 available
Condition: New.
Language: English
Published by The McGraw-Hill Company 2009
Series: Oracle Press, Book 62 of 135. Book 62 of 135 - Oracle Press
- Softcover
Seller: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermanyBiblios
Contact seller4-star sellerCondition: Used
US$ 67.29
US$ 11.42 shippingShips from Germany to U.S.A.Quantity: 1 available
Condition: Used. pp. xxv + 610.
- Softcover
Seller: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermanyAHA-BUCH GmbH
Contact seller5-star sellerCondition: New
US$ 33.04
US$ 69.37 shippingShips from Germany to U.S.A.Quantity: 1 available
Taschenbuch. Condition: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis.IVTabel…lenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI.
- Softcover
Seller: preigu, Osnabrück, Germanypreigu
Contact seller5-star sellerCondition: New
US$ 33.04
US$ 80.33 shippingShips from Germany to U.S.A.Quantity: 5 available
Taschenbuch. Condition: Neu. Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen | Derivate | Patrick Sack | Taschenbuch | 52 S. | Deutsch | 2007 | GRIN Verlag | EAN 9783638820189 | Verantwortliche Person für die EU: GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, 80337 München, info[at]grin[dot]com | Anbieter: preigu.
- Softcover
- Print on Demand
Seller: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, , GermanyBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Contact seller5-star sellerCondition: New
US$ 33.04
US$ 26.39 shippingShips from Germany to U.S.A.Quantity: 2 available
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsver…zeichnis.IVTabellenverzeichnis.VAbkürzungsverzeichnis.VI1 Vorwort.12 Hintergrund.32.1 Volatilität als Standardabweichung.32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.52.3.1 Clustering-Effekt.62.3.2 Leverage-Effekt.62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.63 Volatilitätsmodelle.83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.83.1.1 Das ARCH(p)-Modell.83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.103.1.3 Das EWMA-Modell.113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.133.1.4.1 EWMA-Modell.133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.133.1.5 Ausblick.153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.164 Korrelationen.184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.184.2 Fortschreibung der Korrelation.194.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20II5 Empirische Analyse.235.1 Modellierung der Renditen.235.2 Die Renditezeitreihen.245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.276 Anhang.I6.1 Tabellen.I6.2 Abbildungen.III7 Quellenverzeichnis.XI 52 pp. Deutsch.
- Softcover
- Print on Demand
Seller: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germanybuchversandmimpf2000
Contact seller5-star sellerCondition: New
US$ 33.04
US$ 68.85 shippingShips from Germany to U.S.A.Quantity: 1 available
Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeic…hnis.IV Tabellenverzeichnis.V Abkürzungsverzeichnis.VI 1 Vorwort.1 2 Hintergrund.3 2.1 Volatilität als Standardabweichung.3 2.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität.4 2.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen.5 2.3.1 Clustering-Effekt.6 2.3.2 Leverage-Effekt.6 2.3.3 Mean-Reversion-Effekt.6 3 Volatilitätsmodelle.8 3.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.8 3.1.1 Das ARCH(p)-Modell.8 3.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell.10 3.1.3 Das EWMA-Modell.11 3.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten.13 3.1.4.1 EWMA-Modell.13 3.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.13 3.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten.13 3.1.5 Ausblick.15 3.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen.16 4 Korrelationen.18 4.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte.18 4.2 Fortschreibung der Korrelation.19 4.2.1 Beispiel zur Schätzung der Korrelation.20 II 5 Empirische Analyse.23 5.1 Modellierung der Renditen.23 5.2 Die Renditezeitreihen.24 5.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).26 5.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen.27 6 Anhang.I 6.1 Tabellen.I 6.2 Abbildungen.III 7 Quellenverzeichnis.XIBoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt 52 pp. Deutsch.
