Schyns Michael (16 results)
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Couverture souple. Condition: Très bon. # Broché : 188 pages # Editeur : De Boeck (3 février 1997) # Collection : Comptabilite controle finance # Résumé : La complexité, l'imprévisibilité croissantes de l'environnement et de la structure interne des entreprises contraignant le gestionnaire à tendre vers une description probabili…ste de l'univers. Le passage de la théorie classique, paramétrique, incluant la variabilité des données dans un contexte déterministe et discret, à la théorie stochastique continue, se fait progressivement. Chaque étape est illustrée au moyen d'exemples concrets. Un logiciel (sur CD-ROM) permet la résolution immédiate des problèmes propres à l'utilisateur. La technique des simulations constitue l'approche statistique, expérimentale au modèle théorique. Les équations différentielles stochastiques sont introduites intuitivement et interprétées dans le contexte de la théorie de la décision d'investissement de façon à permettre l'utilisation optimale du modèle aléatoire de décision, incluant la notion de risque, en toute conscience de ses limites et de ses possibilités. # Biographie de l'auteur : # Daniel Justens : Titulaire d'une licence et agrégé en Sciences Mathématiques et titulaire d'une licence en Sciences Actuarielles de l'Université libre de Bruxelles, il est également Docteur en Administration des Affaires de l'Université de Liège. Il est professeur au Département Economique de type long de niveau universitaire Cooremans de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Ville de Bruxelles) et Maître de conférences à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. # Michaël Schyns : Titulaire d'une licence en informatique de l'Université de Liège, il est assistant à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. Son domaine de recherche concerne principalement l'utilisation de méthodes heuristiques pour la résolution de problèmes d'optimisation liés à la finance.
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